息票债券持有期收益率的计算公式？

1. 息票债券持有期收益率的计算公式？

票息债券持有期税前单利收益率单利=（100元 - 净价 + 票面利率 * 剩余年数）/ 买入全价 / 剩余年数
票息债券持有期税后单利收益率单利=（100元 - 净价 + 票面利率 * 0.8 * 剩余年数）/ 买入全价 / 剩余年数
注：现行债券利息税是20%，过去中国对于存在银行的银行存款的利息虽然已经取消，但债券还是没有取消相关的税项。

2. 附息债券的到期收益怎么算呀

该投资者从时间0到时间4的现金流为-95， 8， 8， 8， 108
计算这个现金流的到期收益率，用简单数学方法或笔算肯定算不出，
用excel，例如把这几个现金流纵向排列至A1至A5的cell，另找一个cell输入公式
=IRR(A1:A5)
把这个cell的格式调成显示两位小数的形式，得到，到期收益率为9.56%

3. 债券息票利率和到期收益率是什么关系？

关系：
1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。 
2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。
3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。
4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。 

扩展资料：
关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理：
定理1：只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。
定理2：直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间。只有仅剩最后一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到期时间，并等于1。
定理3：统一公债的麦考利久期等于（1+1/r），其中r是计算现值采用的贴现率。
定理4：在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。
定理5：在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期一般也越长。
定理6：在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。
参考资料：债券票面利率_百度百科到期收益率_百度百科

4. 债券到期收益率：按复利计算的收益率

5. 附息债券：当前收益率和到期收益率

6. 债券到期收益率是怎么计算的

债券的到期收益率计算方法 : P=I×（P/A，r，n）+M×（P/F，r，n)查找现值系数表，利用内插法求r。 拓展资料:一、债券的到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的报酬率。它是能使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率。 相关结论 :1.平价发行的债券，到期收益率等于票面利率； 2.溢价发行的债券，到期收益率低于票面利率； 3. 折价发行的债券，到期收益率高于票面利率。 决策原则：当年有效到期收益率高于投资人要求的必要收益率，该债券值得投资。 同时，根据付息的方式不同，债券到期收益率计算的公司有所不同： 1、分期付息债券的计算 到期收益率＝［（债券面值×债券年利率）×剩余到期年限＋债券面值－债券买入价］／（债券买入价×剩余到期年限）×100％。 2、一次还本付息债券到期收益率的计算 到期收益率＝［债券面值（1＋债券面利率×债券有效年限）－债券买入价］／（债券买入价×剩余到期年限）×100％。 3、贴现债券到期收益率的计算 到期收益率＝（债券面值－债券买入价）／（债券买入价×剩余到期年限）×100％。二、到期收益率（YieldtoMaturity，YTM）是使得一个债务工具未来支付的现值等于当前价值的利率。一项长期附息投资如债券，被投资者一直持有到到期日，投资者将获得的收益率。到期收益率考虑到了如下因素：购买价格、赎回价格、持有期限、票面利率以及利息支付间隔期的长短等。内部到期收益率是指把未来的投资收益折算成现值使之成为价格或初始投资投资额的贴现收益率。它是假设每期的利息收益都可以按照内部收益率进行再投资。

7. 债券到期收益率怎么计算？

债券的到期收益率，是指买入债券后，投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。

8. 债券复利计息,若每期付息m次,到期本利和怎么算?

F=P（1+i/m)^m*n
折现率为i/m
复利期数为m*n