求助一道题：债券的预期价格

1. 求助一道题：债券的预期价格

债券5年后的价值为1000，因此1年后的价值是1000按照必要报酬率贴现4年：
1000/(1+6.6)^4=774
1000/(1+6.75)^4=770
1000/(1+7)^4=763
1000/(1+7.2)^4=757
1000/(1+7.45)^4=750
预期价格=0.1*774+0.2*770+0.4*763+0.2*757+0.1*750=763
价格方差=0.1*(774-763)^2+0.2*(770-763)^2+0.4*(763-763)^2+0.2*(757-763)^2+0.1*(750-763)^2
=46.09
价格标准差=6.79

2. 关于计算债券价格的题目

当债券票面利率等于市场利率时，其债券的理论价值等于债券面值，即1000元。
债券理论价值=1000*5%*(P/A,5%,5)+1000*(P/F,5%,5)=1000元

3. 为什么具有较高提前赎回可能性的债券具有较高的票面利率？为什么其内在价值相对较低？

　　债券的提前赎回条款是债券发行人所拥有的一种选择权，允许债券发行人在债券到期前按约定的赎回价格部分或全部偿还债务.
　　这种规定在财务上对发行是有利的，因为发行人可以在市场利率降低时发行较低利率的债券，取代原先发行的利率较高的债券，从而降低融资成本。但对投资者来说，提前赎回使他们面临较低的再投资利率。这种风险要从价格上得到补偿。因此，具有较高提前赎回可能性的债券应具有较高的票面利率，其内在价值相对较低。
　　票面利率（Coupon rate）是指在债券上标识的利率，一年的利息与票面金额的比例，是它在数额上等于债券每年应付给债券持有人的利息总额与债券总面值相除的百分比。票面利率的高低直接影响着证券发行人的筹资成本和投资者的投资收益，一般是证券发行人根据债券本身的情况和对市场条件分析决定的。债券的付息方式是指发行人在债券的有效期间内，向债券持有者分批支付利息的方式，债券的付息方式也影响投资者的收益。票面利率固定的债券通常每年或每半年付息一次。

4. 假定一种债券的价格相当于为其付款的现值的总额。再假定，这种债券现期以$50收益，

这涉及到除不除息的问题，如果不除息那就是50+1050/1.05=1050，如果除息那么价格就是1050/1.05=1000，这题又说了就在现在债务人给了50的利息，而一年后的现值是1000，那么如果你要从别人手里买到这样债券，你要么给别人1050，要么等今天别人那到了除息的50，别人在以1000的价格卖你

5. 债券计算题，跪求知道者回应

我艹 都向潜水党求助了 让我情何以堪
1）票息coupon=100*9%/2=4.5

98=4.5/(1+r/2)+4.5/(1+r/2)^2+4.5/(1+r/2)^e3……++4.5/(1+r/2)^19+104.5/(1+r/2)^20
r=9,31
一般性用普通的计算器无法计算 可以选择财务计算机、excel或者查表

2）获利为5.95*7.5=44.625
票息为8.5*7.5=63.75
face value=100+44.625-63.75=80.875

恕我直言 第二题不是你题目抄错了就是我理解错了 哪有在债券中考单利年最终收益率这个概念的
╮(╯▽╰)╭

6. 应付债券在考虑货币时间价值下的表示

　应付债券是指企业为筹集（长期）资金而发行的债券
应付债券的特征可以通过与长期借款及股票的比较来体现：

1.应付债券与长期借款的区别主要体现在筹资范围、债权人对举债企业的了解程度、流动性等方面；　

① 筹资范围不同。长期借款的债权人一般限于银行或其他金融机构；而应付债券的债权人可以是单位或个人，筹资范围更为广泛。

② 债权人对债务人的了解程度不同。长期借款的债权人一般限于银行或其他金融机构，他们对于企业的偿债能力一般更为了解；而企业发行债券时，购买单位或个人一般对于企业的偿债能力了解程度较低。【摘要】
应付债券在考虑货币时间价值下的表示【提问】
您好，您的问题我已经看到了，正在整理答案，请稍等一会儿哦~【回答】
　应付债券是指企业为筹集（长期）资金而发行的债券
应付债券的特征可以通过与长期借款及股票的比较来体现：

1.应付债券与长期借款的区别主要体现在筹资范围、债权人对举债企业的了解程度、流动性等方面；　

① 筹资范围不同。长期借款的债权人一般限于银行或其他金融机构；而应付债券的债权人可以是单位或个人，筹资范围更为广泛。

② 债权人对债务人的了解程度不同。长期借款的债权人一般限于银行或其他金融机构，他们对于企业的偿债能力一般更为了解；而企业发行债券时，购买单位或个人一般对于企业的偿债能力了解程度较低。【回答】

7. 这题怎么做？有关债券价格计算的，谢谢啦

详见图，做题不易，采纳给个赞呗

8. 求大神解答：关于债券价格问题。

2009年1月，距离到期日2011年1月还有两年
答案是把未来两年的现金流折现，在2010年1月，付息6元，是第一项
2011年1月，付息6元，按两年折现，是第二项；付本金100元，按两年折现，是第三项。