1. 当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险
完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合 相反作为锁定风险组合 就和外汇期货交易中的锁单效果类似 等待行情反转 择机解除锁仓 敝见 敬请交流
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2. 两种完全负相关的风险资产
当然是将所有的鸡蛋放入一个篮子里。 风险越大,收获越大。 炒股就像赌博,胆大心细才能赢。 首先是对两个负相关的风险资产的比较。 成长潜力大的当然好。 然后是对大盘总趋势的分析。 现在大盘已趋于稳定,比较适合入股。 最后是对自身能力的估计。 是否能够承担这份风险。
3. 关于投资组合两种资产如果完全负相关 风险可以完全对冲 但是此种理论状态下如何盈利? 资产收益是否与
举例:你投资股票和期货,二者属于完全对冲的两种投资选择。假设你在两者中投入了等额资金,那么的确在风险对冲的情况下收益也对冲了。假设你投入股票20w,投入期货30w,那么当股市下跌时,期货完全对冲了股票的风险和损失,并且你有10w期货资金是盈利的,反之亦然。
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4. 当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合怎样
那样的证券组合不能有效降低组合风险
5. 不完全相关的资产可以构建无风险组合吗?
简而言之,证券投资组合只要求补偿系统风险,而不像单项投资一样补偿可分散风险,β系数完全相反的两个证券刚好可以抵消系统风险,这样就可以称之为无风险组合了吧。
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6. 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。 A.该组合不能抵消任何非系统风险 B.该组合
投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则该组合的非系统性风险能完全抵销。
把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合,一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。
7. Security A has return RA~N(0.3,0.52) and security B has return RB~N(0.08,0.252).
两个证券完全负相关,可以建立一个零方差的组合,此组合的收益率就是无风险收益率。
投资A证券x,投资B证券1-x,建立组合
组合方差=(0.5x)^2+[0.25(1-x)]^2-2x(1-x)*0.5*0.25=0
求解x=1/3
这样组合的收益率为0.3*1/3+0.08*2/3=0.153%,也就是无风险收益率
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8. 为什么投资组合不能消除全部风险
还有由哥来完成吧。从理论上讲,一个证券组合只要包含了足够多的相关性(甚至负相关)的证券。就完全可能消除所有风险。但是在现实中,各证券收益率之间的正相关程度较高,因为各个证券的收益率都在一定程度上受一些共同因素如经济周期,利率变化等的影响。分散投资可以消除的那一部分风险是每个证券独有的,是非系统风险,不能消除的是系统风险。因此,投资组合不能消除全部风险。