风险溢价率是什么意思?

1. 风险溢价率是什么意思?

风险溢价是什么  
 风险溢价(Risk Premium功：
 
 对于风险资产，投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿，这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿，就是风险溢价。
 
 风险溢价又叫风险报酬，
 
 风险报酬是投资者因冒风险进行投资而要求的,超过无风险报酬的额外报酬。
 
  
 
 风险资产的报酬=无风险报酬+风险溢价。
 
 建议你去借《证券投资学》看一下，里面有比较详细的解释~~
 
 希望能帮到你~~呵呵
  什么是风险溢价?  
 风险溢价又叫风险报酬，
 
 风险报酬是投资者因冒风险进行投资而要求的,超过无风险报酬的额外报酬。
 
 风险溢价指的是市场的风险补偿机制,即如果一个投资项目面临的风险比较大的,它相应的就需要较高的报酬率,
 
 风险与报酬成正比.市场风险溢价是相对于无风险报酬而言的。
 
 比如国债的收益不高，但是风险
 
 小，所以风险溢价是比较低的，接近0，又比如07年初，有人预测07年金融行业利润将会获得大幅增长，导致金融股股价飙升，这里就是金融的风险溢价提高了，因为金融股的盈利只是预测增长，而非确定增长，直到业绩公告公布，金融行业利润确定增长，
 
 风险溢价才降低乐下来。
  市场风险溢价什么意思  
 市场风险溢价是主要是在投资里的说法，是相对（几乎）无风险的投资收益而言的，一般无风险收益主要指投资于国债、 *** 债券和银行储蓄得到的收益，因为其风险几乎为零。
 
 市场常险溢价是指进行有一定风险的投资所要求的除无风险收益外的额外收益，风险越大，所要求的市场风险溢价就越高。
 
 假如你投资一年期国债的收益率为3.5%，而你投资企业债券的收益率一般大于3.5%，假设为8%，那么风险溢价（率）就是8%-3.5%=4.5%,因为投资企业的风险相对较大，所以要求有额外的收益回报。
  市场风险溢价什么意思？  
 "市场风险溢价是指进行有一定风险的投资所要求的除无风险收益外的额外收益，风险越大，所要求的市场风险溢价就越高。
 
 假如您投资一年期国债的收益率为3.5%，而您投资企业债券的收益率一般大于3.5%，假设为8%，那么风险溢价（率）就是8%-3.5%=4.5%,因为投资企业的风险相对较大，所以要求有额外的收益回报。"
  市场风险溢价是什么意思？  
 同学你好，很高兴为您解答！
 
 您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：一个投资组合的预期回报率与无风险率之间的差额。
 
 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多期货从业问题欢迎提交给高顿企业知道。
 
 高顿祝您生活愉快！
  股票风险溢价是什么意思呢？  
 同学你好，很高兴为您解答！
 
 您所说的这个词语，是属于CFA词汇的一个，掌握好CFA词汇可以让您在CFA的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：股票市场为弥补市场风险，相对无风险率的额外回报
 
 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多CFA问题欢迎提交给高顿企业知道。
 
 高顿祝您生活愉快！
  股票风险溢价 是什么意思啊？  
 同学你好，很高兴为您解答！
 
 Equity Risk Premium股票风险溢价股票市场为弥补市场风险，相对无风险率的额外回报。
 
 期货从业报考条件：
 
 1 、年满 18 周岁；
 
 2 、具有完全民事行为能力；
 
 3 、具有高中以上文化程度；
 
 4 、中国证监会规定的其他条件。
 
 考生一定要注意一下看自己是否能报考。
 
 希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
 
 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
 
 高顿祝您生活愉快！
  风险溢价的分类  
 “风险溢价”的两个不同含义需要注意的是，“风险溢价”一词有两个不同的含义：一是事后的(ex-post)或者已实现的风险溢价，这是实际的、通过历史数据观察得到的市场收益率（以指数收益率代替）与无风险利率（通常以 *** 债券收益率代替）之间的差值；二是事前的(ex-ante)或者预期的风险溢价，这是一个前瞻性的溢价，即预期未来的。风险溢价或者以当前经济状态为条件的条件风险溢价。这两个风险溢价是不同的，举例来说，在1989 年末的日本股市，由于经历了长时间的繁荣，股价相对于其内在价值来说很高，P/E 超过60 倍。显然，这时的股权成本很低，也就是事前的风险溢价很低，而事后的或者已实现的风险溢价却很高（接近10%）。相反，在经历了一次大的股市萧条之后，事后的风险溢价很低，而事前的风险溢价却可能很高。这是由于股票收益率存在均值回归。那么，对于投资者来说，这两个风险溢价哪个更重要呢？显然，这取决于投资周期。投资周期足够长的话，风险溢价就可能与历史数据中得到的风险溢价相近。在本研究中，我们使用的风险溢价是第一种含义的风险溢价，即事后的或者已实现的风险溢价。 对于风险溢价的研究，现存文献主要集中于两个方面，一是用一般均衡理论解释两种资产（股票与无风险资产）之间的内在关系。近年来，大部分关于股票和债券收益的一般均衡研究都受到基于消费的资本资产定价模型(C-CAPM)的影响。根据该理论，股票相对于债券的高收益反映了这两种资产与消费之间协方差的不同。相对于债券收益率，股票收益率更容易与消费同时波动，因此，股票并不是一个好的预防消费波动的保值工具。这样，要使投资者愿意持有股票，就需要一个风险溢价。Kocherlakota(1996)对这方面的文献作了一个述评，他认为美国股市风险溢价的价值至今仍是一个谜。二是在部分均衡框架下研究这两种资产收益率与可能的变量之间的实证关系。特别地，这方面研究更多地集中于能否预测或在多大程度上能够预测股票市场相对于债券市场的波动，因为这对于有效市场假说(EMH)具有重要意义。这方面的文献表明，一些财务比率，如股利价格比、市盈率以及短期利率、长期利率可能对股权风险溢价具有预测力（参见Lamont, 1998 和Blanchard, 1993）。如果能够对相对于债券收益率的股票收益率进行预测，那么这与有效市场假说是相反的，有效市场假说认为证券的价格无法通过其自身的过去值或者其他变量的过去值来预测。在风险溢价研究方面，不能不提到“风险溢价之谜”，这一概念是Mehra 和Prescott(1985)首次提出的。他们指出，采用历史数据得到的风险溢价(7%左右)远远大于采用C-CAPM估计得到风险溢价(1%左右)，无法单以高险厌恶来解释。在过去的十多年里，大量的文献试图对“风险溢价之谜”进行解释。这方面文献在以下方面进行了研究：高风险厌恶、市场分割、非标准性效用函数、幸存偏倚、不完全市场和交易费用等。但是这些研究未能给出令人信服的解释，因此至今“风险溢价之谜”仍是一个未解之谜。近年来，风险溢价研究已经成为主流金融学期刊的一个热门主题。这里我们做一个简单的回顾。Claus 和Thomas(2001)采用异常收益模型（或剩余收入模型），研究风险溢价的一个合理上限。相对于红利增长模型，异常收益模型能够更好地利用现有的信息，以降低人为设定的增长率的重要性，同时缩小可允许的增长率的范围。他们得到的风险溢价仅为3%。Fama 和French(2002)采用红利增长模型和收益增长模型对美国股市（1951-2000 年）的风险溢价进行估计，这两......
  什么是风险溢价？  
 同学你好，很高兴为您解答！
 
 高顿网校为您解答：
 
 风险溢价(英文：Risk premium)，是一个人在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，会如何因个人对风险的承受度影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收入，放弃冒风险可能得到的较高报酬。
 
 作为全球领先的财经证书网络教育领导品牌，高顿财经集财经教育核心资源于一身，旗下拥有高顿网校、公开课、在线直播、网站联盟、财经题库、高顿部落会计论坛、APP客户端等平台资源，为全球财经界人士提供优质的服务及全面的解决方案。
 
 高顿网校将始终秉承"成就年轻梦想，开创新商业文明"的企业使命，加快国际化进程，打造全球一流的财经网络学习平台！
 
 高顿祝您生活愉快！如仍有疑问，欢迎向高顿企业知道平台提问！
  请问什么是风险溢价附加率？  
 tmd，证监会够恶心的，CPA和投资分析里面都叫“市场风险溢价”，他偏偏编一个“风险溢价附加率”，有啥意思啊