债券收益率与期限的关系？

1. 债券收益率与期限的关系？

1、债券的期限越长，市场利率变化对其价格的影响越大，债券的利率风险越大，债券的收益率越高。
2、其他情况不变，债券的期限越长，市场利率变化的不确定性越高，投资者要求的收益率越高。
3、其他情况不变，债券的收益率与债券的期限成正比关系，期限越长，收益率越高。
债券的到期收益率与到期期限之间的关系被称为债券的利率期限结构。

扩展资料：
由于债券价格的波动性与其到期期限的长短相关，期限越长，市场利率变动时其价格波动幅度也越大，债券的利率风险也越大。因此，到期期限对债券收益率也将产生显著影响，投资者一般会对长期债券要求更高的收益率。
利率的期限结构反映了不同期限的资金供求关系，揭示了市场利率的总体水平和变化方向，为投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理提供可参考的依据。
参考资料来源：
百度百科-利率期限结构

2. 决定债券到期收益率的因素有（ ）。

1、票面收益
2、买入债券到债券到期的时间 
3、偿还价格 
4、购买价格 
应答时间：2021-08-11，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
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3. 债券收益率与期限的关系？

债券收益率与期限的关系是：1、保持其它因素不变，票面利率越低，息票债券的久期越长；2、票面利率越高时，早期的现金流现值越大，占债券价格的权重越高，使时间的加权平均值越低，即久期越短；3、保持其它因素不变，到期收益率越低，息票债券的久期越长；4、到期收益率越低时，后期的现金流现值越大，在债券价格中所占的比重也越高，时间的加权平均值越高，久期越长；5、一般来说，在其它因素不变的情况下，到期时间越长，久期越长；6、债券的到期时间越长，价格的利率敏感性越强，这与债券的到期时间越长久期越长是一致的。债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金，按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券，债券是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力，债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者即债权人 ，债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券的一种，在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。债券面值是指债券的票面价值，是发行人对债券持有人在债券到期后应偿还的本金数额，也是企业向债券持有人按期支付利息的计算依据。债券的面值与债券实际的发行价格并不一定是一致的，发行价格大于面值称为溢价发行，小于面值称为折价发行，等价发行称为平价发行。

4. 债券收益率与期限的关系？

1、债券的期限越长，市场利率变化对其价格的影响越大，债券的利率风险越大，债券的收益率越高。
2、其他情况不变，债券的期限越长，市场利率变化的不确定性越高，投资者要求的收益率越高。
3、其他情况不变，债券的收益率与债券的期限成正比关系，期限越长，收益率越高。
债券的到期收益率与到期期限之间的关系被称为债券的利率期限结构。

扩展资料：
由于债券价格的波动性与其到期期限的长短相关，期限越长，市场利率变动时其价格波动幅度也越大，债券的利率风险也越大。因此，到期期限对债券收益率也将产生显著影响，投资者一般会对长期债券要求更高的收益率。
利率的期限结构反映了不同期限的资金供求关系，揭示了市场利率的总体水平和变化方向，为投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理提供可参考的依据。
参考资料来源：
百度百科-利率期限结构

5. 债券到期时该债券的平均收益率

98元买入,一年后得到6元息票和100元本金,
  收益率=（100+6-98）/98=8.16%

6. 不同到期期限的债券的利率随着时间一起波动

您指的是在某一时点上，不同期限基金的收益率与到期期限之间的关系吧，这叫作利率期限结构理论。利率期限结构：不同到期期限债券利率之间的关系，通常用收益率曲线来描述。利率期限理论解释三个事实：①不同期限债券的利率随时间一起变动；②若短期利率较低，收益率曲线更有可能向上倾斜，若短期利率较高，收益率曲线向下倾斜；③收益率曲线几乎是向上倾斜。

7. 一般来说，债券价格与到期收益率成反比。这句话是对是错？

一般来说，债券价格与到期收益率成反比。这句话是对的。
债券价格一般指发行时的价格，一般情况下可以说是债券的面值，但是存在债券价格与面值不等的情况，到期收益率的高低也会受到债券价格的影响。
债券到期收益率由债券利息收入+资本损益与债券买入价格两者的比率计算得到的。也可以根据中国人民银行统一的债券收益率的计算方法计算。
由公式可以看出，债券收益率和债券价格呈反比，当债券收益率在期限内没有变化，随着到期日期的来临，债券价格升水就会有所减小，这可以成为投资者选择债券的参考依据。
如果，两种债券的面值以及收益率都相同的话，期限较短的债券价格升水空间较小。如果债券的票利率较高，收益率的变动对价格的影响就比较小。



扩展资料：
对于国债的收益率有名义收益率和实际收益率之分，当一年付息一次时，名义收益率等于实际收益率，而当一年付息次数超过一次以上时，名义收益率要小于实际收益率。央行公布的收益率公式求出的是名义收益率。
如果债券每年付息多次时，按照流入现值和流出现值计算出的收益率为期间利率。如期间为半年，得出的结果为5%，则该债券的名义到期收益率为10%。如无特殊要求，可以计算名义到期收益率，如果有明确要求计算实际到期收益率，则需要按照换算公式进行。

8. 当持有期与债券的到期期限一致时，回报率与到期收益率相等 是特指一年期收益率吗？

目前债券的面值都是100。根据支付付息方式的不同可以分为贴息债、附息债。贴息债是指折价发行，到期偿付100。附息债指以100发行偿还时为100+利息。利息支付周期的不同分为到期一次性付、年付、半年付、季度付等。
债券到期收益率是指：买入债券后持有至期满得到的收益（包括利息收入和资本损益）与买入债券的实际价格的比率。因此，债券的到期收益率按单利计算的公式为到期收益率=（票面利息+本金损益）/市场价格。
与到期收益率一样，债券总回报涉及到了债券价格差别、再投资比率、税务以及费用或佣金等因素。
到期收益率假设债券将持有至到期日，并考虑其原本的票息和票面值，因此是一个理论性的债券表现指标。
总回报则计算所有收益和支出，包括债券价格差别、所支付的票息以及其再投资、税项和其他费用，所以能更准确地量度债券的表现。