1. FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊?
FRM一级考试科目占比及大纲
(一)风险管理基础20%
与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容:
•基本风险类型、度量和管理工具
•用风险管理创造价值
•风险管理在公司治理中的作用
•企业风险管理(ERM)
•金融灾难和风险管理失败
•资本资产定价模型(CAPM)
•经风险调整的业绩计量
•多因素模型
•数据汇总和风险报告
•道德和行为GARP代码
(二)定量分析20%
与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:
离散和连续概率分布
•估计分布参数
•人口和样本统计
•贝叶斯分析
•统计推断和假设检验
•估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动
•波动期限结构
•相关性的Copula函数
单一和多变量线性回归•
•时间序列分析和预测
•仿真方法
(三)金融市场及产口30%
与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:
•金融机构的结构和职能
•场外交易市场和外汇市场的结构和机制
•远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值
•衍生工具对冲
•利率和利率敏感性措施
外汇风险
•公司债券
•抵押贷款证券
(四)估值和风险模型30%
与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:
•风险价值(var)
•预期短缺(ES)
•压力测试和情景分析
•期权估价
•固定收益估值
•套期保值
•国家和主权风险模型和管理
•外部和内部信用评级
•预期和意外损失
•操作风险
2. FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊?谁来说说
FRM一级考试科目占比及大纲
(一)风险管理基础 20%
风险管理的作用
基本风险类型
测量和管理工具
风险管理的创造价值
现代资产组合理论
资本资产定价模型的标准和非标准
指数模型
风险调整绩效测量
企业风险管理
金融灾难和风险管理失败
个案研究
道德和德为策略的代码
(二)定量分析 20%
离散型和连续型概率分布
人口和样本统计
统计推断和假设检验
分疗的参数估计
统计关系的图形表示
单元和多元线性回归
蒙特卡罗法
相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
波动率期限结构
(三)金融市场及产口 30%
场外交易市场机制
远期 期货 掉期和期权
利率水平和利率敏感性措施
固定收益证券衍生品
利率
外汇
股票
商品衍生产品
外汇风险
公司债
信用等级评定机构
(四)估值和风险模型 30%
风险阶值
期权估值
固定收益证券估值
国家和主权风险模型与管理
外部和内部信用评级
预期和非预期损失
操作风险
压力测试和情景分析
3. FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊?谁来说说
同学你好,很高兴为您解答!
FRM一级考试科目占比及大纲
(一)风险管理基础 20%
风险管理的作用
基本风险类型
测量和管理工具
风险管理的创造价值
现代资产组合理论
资本资产定价模型的标准和非标准
指数模型
风险调整绩效测量
企业风险管理
金融灾难和风险管理失败
个案研究
道德和德为策略的代码
(二)定量分析 20%
离散型和连续型概率分布
人口和样本统计
统计推断和假设检验
分疗的参数估计
统计关系的图形表示
单元和多元线性回归
蒙特卡罗法
相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
波动率期限结构
(三)金融市场及产口 30%
场外交易市场机制
远期 期货 掉期和期权
利率水平和利率敏感性措施
固定收益证券衍生品
利率
外汇
股票
商品衍生产品
外汇风险
公司债
信用等级评定机构
(四)估值和风险模型 30%
风险阶值
期权估值
固定收益证券估值
国家和主权风险模型与管理
外部和内部信用评级
预期和非预期损失
操作风险
压力测试和情景分析
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4. FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊?谁来说说
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(一)风险管理基础 20%
风险管理的作用
基本风险类型
测量和管理工具
风险管理的创造价值
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指数模型
风险调整绩效测量
企业风险管理
金融灾难和风险管理失败
个案研究
道德和德为策略的代码
(二)定量分析 20%
离散型和连续型概率分布
人口和样本统计
统计推断和假设检验
分疗的参数估计
统计关系的图形表示
单元和多元线性回归
蒙特卡罗法
相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
波动率期限结构
(三)金融市场及产口 30%
场外交易市场机制
远期 期货 掉期和期权
利率水平和利率敏感性措施
固定收益证券衍生品
利率
外汇
股票
商品衍生产品
外汇风险
公司债
信用等级评定机构
(四)估值和风险模型 30%
风险阶值
期权估值
固定收益证券估值
国家和主权风险模型与管理
外部和内部信用评级
预期和非预期损失
操作风险
压力测试和情景分析
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5. FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊?谁来说说
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(一)风险管理基础 20%
风险管理的作用
基本风险类型
测量和管理工具
风险管理的创造价值
现代资产组合理论
资本资产定价模型的标准和非标准
指数模型
风险调整绩效测量
企业风险管理
金融灾难和风险管理失败
个案研究
道德和德为策略的代码
(二)定量分析 20%
离散型和连续型概率分布
人口和样本统计
统计推断和假设检验
分疗的参数估计
统计关系的图形表示
单元和多元线性回归
蒙特卡罗法
相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
波动率期限结构
(三)金融市场及产口 30%
场外交易市场机制
远期 期货 掉期和期权
利率水平和利率敏感性措施
固定收益证券衍生品
利率
外汇
股票
商品衍生产品
外汇风险
公司债
信用等级评定机构
(四)估值和风险模型 30%
风险阶值
期权估值
固定收益证券估值
国家和主权风险模型与管理
外部和内部信用评级
预期和非预期损失
操作风险
压力测试和情景分析
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6. 有没有人知道FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊?
同学你好,很高兴为您解答!
FRM一级考试科目占比及大纲
(一)风险管理基础 20%
风险管理的作用
基本风险类型
测量和管理工具
风险管理的创造价值
现代资产组合理论
资本资产定价模型的标准和非标准
指数模型
风险调整绩效测量
企业风险管理
金融灾难和风险管理失败
个案研究
道德和德为策略的代码
(二)定量分析 20%
离散型和连续型概率分布
人口和样本统计
统计推断和假设检验
分疗的参数估计
统计关系的图形表示
单元和多元线性回归
蒙特卡罗法
相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
波动率期限结构
(三)金融市场及产口 30%
场外交易市场机制
远期 期货 掉期和期权
利率水平和利率敏感性措施
固定收益证券衍生品
利率
外汇
股票
商品衍生产品
外汇风险
公司债
信用等级评定机构
(四)估值和风险模型 30%
风险阶值
期权估值
固定收益证券估值
国家和主权风险模型与管理
外部和内部信用评级
预期和非预期损失
操作风险
压力测试和情景分析
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7. FRM二级考试科目占比及大纲谁有啊?谁来说说
FRM二级考试科目占比及大纲
(一)市场风险测量与管理 25%
固定收入证券
抵押贷款和住房抵押贷款证券
内险价值和其他风险的措施
波动性:微笑和期限结构
奇异期权
(二)信用风险测量与管理 25%
次级抵押贷款和证券化
交易对手风险
信用衍生产品
结构金融与风险
违约风险
预期和非预期损失
信用风险值
(三)操作与系统风险 25%
计长和应用风险调整后的资本回报率
了解管理和缓解流动性风险
理解和管理风险模型
风险管理系统的性能评价
VaR模型的验证
企业风险管理
经济资本
操作损失数据
商家银行破坏力学
风险偏好框架规则和巴塞尔协议
(四)风险管理与投资管理 15%
投资组合的构建
组合基础的性能分析
在资本资产定价模型试验
组合和风险价值成分
风险预算 风险监测和绩效测量
对冲基金
私募股权
(五)当前金融市场形势 10%
政治风险
风险度量和复杂性
金融创新和系统的风险管理
交易所交易基金和闪电崩盘
8. FRM一级考试有几个科目?
2017年的秋天也转眼间就要过去了。再有一个月多的时间就要开始报名2018年5月份的FRM考试了。相信有大批人都在翘首以盼。
当然也有一部分人,已经开始了FRM备考之旅。最近常有人咨询泽稷FRM小编,FRM考试重点在哪里等这样的问题。
一、FRM一级考试科目(共100题)
1.Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)
2.Quantitative Analysis定量分析(大约占20%)
3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品(大约占30%)
4.Valuation and Risk Models估值与风险建模(大约占30%)
注:FRM考试的各科试题随机分散在试卷中,没有先后次序。