看跌期权的购买者与看涨期权的购买者( ).
2024-05-07 09:32
1. 看跌期权的购买者与看涨期权的购买者( ).
答案应该选择BC，A和D不正确的解释如下：对于A来说，看跌期权购买者与看涨期权购买者对于标的资产未来价格走势看法未必一样，看跌期权购买者从保值角度考虑，一般是持有标的资产，为了防止资产价格下跌的保值而购买看跌期权，而对于看涨期权购买者来说，一般是没有持有标的资产，为了在未来购买标的资产时，同样的资金具有同样的购买力就必须对于标的资产的增值做好一定的保值而购买看涨期权；对于D来说，看涨期权的购买者和看跌期权的购买者在到期时具有选择行权的权利并不是义务，所以并不是必须执行的。
2. 对于看跌期权，如果股票大跌，那么该股权的卖方则可以执行期权而获利，该股权为实值期权对吗？
你这问题的表述有点歧义。 期权的持有者有执行或者不执行期权的权利！看跌期权，是指看跌期权的持有者可以以规定的价格（执行价）卖出标的物！ 当看跌期权的执行价<标的物价格时，该期权为虚值期权； 当看跌期权的执行价=标的物价格时，该期权为平值期权； 当看跌期权的执行价>标的物价格时，该期权为实值期权。 如果你的股票大跌后价格比执行价格还要低的话，那么你持有的看跌期权就是实值期权。 希望对你有帮助！
3. 一份股票的看跌期权的持有者所承担的最大损失是看跌期权价格是为什么
看跌期权价格。标的物价格。对看涨期权来说，标的物越涨，期权价值越大，越跌则期权价值越小。 对看跌期权来说，标的物越跌，期权价值越大，越涨则期权价值越小。 执行价格 对看涨期权来说，行权价越高则期权价值越小（也就是离期货价格越远也越不值钱），行权价越低则期权价值越大。 对看跌期权来说，行权价越低则期权价值越小，行权价越低则期权价值越大 一张股票的看跌期权持有者所会承受的最大损失等于（）。 A. 、 执行价格减去市值 B. 、 市值减去看跌期权合约的价格 C. 、看跌期权价格 D. 、股价 答案： c
4. 某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一
对于看涨期权而言，设标的资产市场价格为S，执行价格为X，当： 1、S>X时，为实值期权 2、S<X时，为虚值期权 3、S=X时，为平值期权 所以你的答案应该是A
5. 1,投资者A与某券商分别为看跌期权的买方与卖方,他们就M公司股票达成交易:期权的有效期限为3个月,协议价格
1.投资者有两种选择：第一种选择是M公司股票在未来3个月股票价格高于或等于20元时不行权，期权亏损就是期权费的价格每股2元，即1000股共亏2000元；第二种选择是M公司股票在未来3个月股票价格低于20元时行权，但其盈亏分三种情况：当股票价格在18元到20元之间，期权每股亏损0到2元，即1000股共亏0到2000元之间；当股票价格等于18元时，期权不会有任何盈利或亏损，原因是行权所得收益刚好抵销期权费；当股票价格低于18时，期权每股盈利0到18元(注意看跌期权是有最大收益值的，原因是一般标的物其价格不会低于0)之间，即1000股共盈利0到1.8万元之间。 2.除权基准价=(除权日前最后一个交易日收盘价+每股配股价格*每股配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)=(12+6*2/10)/(1+2/10+2/10)=9.43元 3.每股认股权价格=(当前股价+每股配股价格*每股配股比例)/(1+每股配股比例)-配股价格=(20+5*1/3)/(1+1/3)-5=11.25元 4.依题意可得该股票未来三年年末预计股票价格分别为17.6元、19.36元、21.296元。由于可转换债券的转换价值=当前股票价格/转股价格*债券面值，故此可转换债券的每年年末的转换价值分别为880元、968元、1064.8元。由于该债券的票面利率高于市场利率，故此该债券的纯债价值(或市价)在第一年和第二年末是高于该债券的面值加上当年应付利息即1110元(1000+1000*11%)，第三年则是该债券的面值加上当年应付利息(由于该债券存续期是三年，第三年年末是该债券到期兑付本金和当年利息)，由于该债券的纯债价值高于该债券的转换价值，故此不应转换。 5.该项资产预期收益=无风险利率+贝塔系数*(市场预期收益率-无风险利率)=3%+0.5*(9.8-3%)=6.4%
6. 股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该
你好，这个看跌期权啊，他只挣了一块钱就相当于是4块钱的价格，卖出5份的话也就是500股，500股的话也就是4×500是盈利2000元。【摘要】 股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该【提问】 你好，您的这个问题不全，后面这个该投资者的什么内容必须要说全之后才能有相应的问题和解答呀。【回答】 股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该期权在股票价格为69元的时候被执行。一份期权合约规模为100股。该投资者的损益为【提问】 你好，这个看跌期权啊，他只挣了一块钱就相当于是4块钱的价格，卖出5份的话也就是500股，500股的话也就是4×500是盈利2000元。【回答】
7. 个股期权测试题|2015年个股期权知识测试题目答案
个股期权测试题每一个题目下面的选项带下划线的为此题的正确答案单项选择题 1. 1973年( )的成立标志着真正有组织的期权交易时代的开始。 A. CBOT B. CME D. LME 2. ( )是最早出现的场内期权合约。 B. 商品期权 C. 期货期权 D. 股指期权 3. 全球最大的股票期权交易中心是( )。 A. 韩国 C. 香港 D. 新加坡 4. ( )是亚洲最活跃的股票期权市场。 B. 澳大利亚 C. 日本 D. 韩国 5. 期权交易，是( )的买卖。 A. 标的资产 C. 权力 D. 义务 6. 期权，也称为选择权，期权()拥有选择权。 A. 卖方 C. 不确定 D. 卖方与买方商议确定 7. 在期权交易中，期权买方为获得相应权利，必须将( )付给期权卖方。 B. 保证金 C. 实物资产 D. 标的资产 8. 下列不属于期权交易特点的是()。 A. 权利不对等 B. 义务不对等 C. 预期年化预期收益和风险不对等 9. 期权，也称为选择权。当期权买方选择行权时，卖方()。 B. 与买方协商是否履约 C. 可以违约 D. 不确定 10. 下列关于期权的描述，不正确的是( )。 A. 期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某特定资产的权利 B. 期权的买方要付给卖方一定数量的权利金 D. 期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的 11. 投资者出售某只股票的买权，就具备( )。 A. 按约定价格买入该只股票的权利 B. 按约定价格卖出该只股票的权利 C. 按约定价格买入该只股票的义务 12. 按照()分类，期权可以分为美式期权与欧式期权。 A. 交易场所不同 B. 合约标的物不同 C. 买方执行期权时拥有的买卖标的物权利的不同 13. 以下关于期权交易的说法，正确的是( )。 B. 期权的卖方可以根据市场情况灵活选择是否行权 C. 权利金一般于期权到期日交付 D. 期权的交易对象并不是标准化合约 14. 按照买方权利的不同，期权可分为( )。 B. 现货期权和远期期权 C. 现货期权和期货期权 D. 远期期权和期货期权 15. 张三预计恒生指数将上涨，那么张三可能进行的操作是()。 B. 卖出恒生指数期权的认购期权 C. 买入恒生指数期权的认沽期权 D. 卖出恒生指数 16. 当前A股票的价格为9元每股，预计股票价格为()元每股时，投资者可以选择买入认购期权。 A. 9 B. 8 C. 7 17. 当前A股票的价格为9元每股，投资者买入一份认购期权，合约中约定期权的行权价格为12元，股票价格为()元每股时，期权买入者会选择行使期权。 A. 5 B. 8 C. 7 18. 认购期权，是指期权权利方有权在将来某一时间以( )买入合约标的的期权合约。 A. 买卖双方约定价格 C. 将来某一时间合约标的的价格 D. 期权权利方指定价格 19. 认购期权，是指期权权利方有权在将来某一时间以行权价格( )合约标的的期权合约。 B. 卖出 C. 买入或卖出 D. 可能卖出 20. 投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约：如果将来标的物价格高于$5，该投资者会选择执行。那么该期权合约为( )。 B. 认沽期权 C. 无法确定 D. 可能为认购期权 21. 当前A股票的价格为9元每股，投资者买入一份认沽期权，合约中约定期权的行权价格为12元，股票价格为()元每股时，期权买入者会选择行使期权。 A. 14 B. 15 C. 17 22. 下列不等同于认购期权的有( )。 A. 买方期权 B. 买权 D. 买入选择权 23. 下列关于认沽期权的描述，正确的是( )。 A. 认购期权又称认沽期权 C. 认沽期权又称为认购期权 D. 当认沽期权的行权价格低于当时的标的物价格时，应执行期权 24. 投资者持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为()。 A. 买入认沽期权或买入认购期权 B. 买入认购期权或卖出认购期权 D. 卖出认沽期权或卖出认购期权 25. 投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约：只有标的物价格低于$5，该投资者才会行权，且只能在到期日行权。那么该期权合约为( )。 A. 欧式认购期权 C. 美式认购期权 D. 美式认沽期权 26. 关于期权交易中，保证金缴纳情况，叙述正确的是()。 A. 买卖双方均必须缴纳保证金 B. 买卖双方均不强制缴纳保证金 D. 卖方无需缴纳保证金，买方必须缴纳保证金 27. 期权按内在价值来分，不包括( )。 A. 实值期权 B. 虚值期权 C. 平值期权 28. 认购期权的行权价格高于标的物的市场价格，这种期权称为()期权。 A. 实值 C. 平值 D. 不确定 29. 认购期权的行权价格等于标的物的市场价格，这种期权称为()期权。 A. 实值 B. 虚值 D. 不确定 30. 认沽期权的行权价格低于标的物的市场价格，这种期权称为()期权。 A. 实值 C. 平值 D. 不确定 31. 认沽期权的行权价格等于标的物的市场价格，这种期权称为()期权。 A. 实值 B. 虚值 D. 不确定 32. 以下说法正确的是()。 B. 当期权的行权价格高于标的物的市场价格时，为实值期权; C. 当期权的行权价格低于标的物的市场价格时，为虚值期权; D. 当认购期权的行权价格高于标的物的市场格时，为实值期权。 33. 认购期权的行权价格远远低于标的物的市场价格，这种期权称为( )期权。 A. 实值 B. 虚值 D. 深度虚值 34. 期权的买方在支付了权利金后，便取得了在未来某特定时间买入或卖出某特定商品的权利，"在未来某特定时间"是指( )。 B. 合约到期日之前的任何一天 C. 交易所规定可以行使权利的那一天 D. 合约到期日或到期之前的任何一个交易日 35. 关于期权交易的说法，正确的是( )。 A. 交易发生后，卖方可以行使权利，也可以放弃权利 C. 买卖双方均需缴纳权利金 D. 买卖双方均不需缴纳保证金 36. 对期权权利金的表述错误的有( )。 A. 是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用) C. 是期权的价格 D. 是买方必须负担的费用 37. 关于期权交易，下列叙述错误的是( )。 D. 履行义务，支付权利金 42. 认沽期权的空头()。 A. 拥有买权，支付权利金 B. 履行义务，支付权利金 C. 拥有卖权，支付权利金 43. 期权的价值为()。 B. 时间价值-内在价值 C. 内在价值-时间价值 D. 内在价值与时间价值中最大者 44. ( )是指期权距离到期日所剩余的价值。 B. 期权预期年化预期收益 C. 期权损失 D. 内在价值 45. ()可以描述为，对于期权持有者，如果立即行权，所能获得的预期年化预期收益。 A. 时间价值 B. 期权预期年化预期收益 C. 期权损失 46. 在到期日之前，期权具有()。 A. 只有内在价值 C. 只有时间价值 D. 没有价值 47. 在到期日当天，期权具有()。 B. 同时具有内在价值和时间价值 C. 只有时间价值 D. 没有价值 48. 投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为()。 A. 2 C. -2 D. 无法确定 49. 投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为()。 B. 0 C. -2 D. 无法确定 50. 投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为()。 B. 0 C. -2 D. 无法确定 51. 投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为()。 A. 2 C. -2
8. 在股指期权市场上，如果预期股市会在交易完成后迅速上涨，以下哪种交易风险最大？（） A.卖出看涨期权
理论上是A风险比D风险要大，关键是看其最大损失是多少，原因在于买入的看跌期权遇上股市迅速上涨的情况下最大损失只有购买期权的成本，而卖出的看涨期权相当于是期权的发行方，要面对期权行权时的履行期权合约的义务，股指上涨多少是未知的，对于卖出的看涨期权来说，股指涨得越多就意味着损失就越多。
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