海龟交易法是根据原学理论实操的吗？

1. 海龟交易法是根据原学理论实操的吗？

是的，原学理论实操的核心理念，以下是原学简介：
《原学》集国学（儒释道易）、自然科学、哲学、经济学、社会学等于大成，并结合了原学自己独有的宇宙与生命之理论。人若研习原学，效法天道，顺势、持中、适变，可达天人合一之至高境界！行事游刃有余无往不胜；理情家庭和谐万事无忧！与此同时，还能够天下为公，兼济天下，造福社会！真正做到先贤之“正心修身齐家治国平天下”！
原学创始人：
江子,姓江名涛，字英滔，1969年6月出生于北京海淀区，清华大学经济管理学硕士，工学学士，《原学》的创始人。
原学主要作品：
《揭e799bee5baa6e997aee7ad94e78988e69d8331333433626536开国美电器黄光裕的盖子》
《原经》
《巴菲特成功真相》
《投资投机必须遵守的五大原则》
《华山论剑：天下第一骗术》
《超越生死，生命永恒；淡泊名利，贫富均等》
《原学避祸法》
《原学概率思维法三部曲》
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原学的主要理论：
《原学蚁象系数理论》
《原学凹凸理论》
《原学真理相对论》
《原学生命守恒定律》
《原学生命熵减定律》
原学生命结构图
原学世界本原图
原学人生凹凸全图
原学的主要应用：
原学福慧投资法（又名原学道行投资法）
原学博大精深，原学不仅是出世的学问，也是入世的学问！原学不仅研究“道”，也研究“术”！不仅研究“体”，也研究“用”。原学是“体”与“用”结合最好的世间学问！原学无用无不用！
原学用于投资，独创原学福慧投资法（原学道行投资法），就是“体”与“用”充分结合的最好例证！
俗话说：“小隐隐于野，大隐隐于市”。我们原学还要加一句：“超隐隐于投资”！
投资市场（股票、期货、期权等）存于世间几百年时间，不乏很多有效的方法，但是成功者却寥寥无几，乏善可陈。其根本原因不在于投资方法的是否有效，而在于投资者的“心”！在于投资者在投资过程中如何有效地控制住“本我”，做到投资过程中不起心不动念！这比学习证券投资方法要难上千倍！
原学福慧投资法（原学道行投资法）不仅教大家最有效的证券投资“术”，还要花更多的时间教大家证券投资“道”，教大家“投资禅”，提高投资者的道行，在物欲横流的投资中禅定，在禅定中投资！保证投资者在投资赚钱的过程中还能“明心见性”！最终还能将投资利润回馈社会，兼济天下，天下为公！

2. 海龟交易法则精髓

3. 什么是海龟交易法则？

    海龟交易原则的最大论据是海龟制度在市场上“占优势”。学过统计学或概率论的同学都知道，在一个赌博游戏中多次下注，就决定了你最终会赢钱。,这不是你的胜率，而是你的期望。也就是说，赢的时候赢的钱多，输的时候输的钱少，这样才能打败赌场，拥有市场优势意味着您的期望是积极的。

    但是，这个基础是过往数据检验的，条件是“过去在一定程度上可以代表未来”。因为人性不变，未来人类的理性行为和非理性行为都会重演，过去的数据是正确的。对未来的粗略模拟。然而，未来并没有发生，过去的数据只是模拟。谁能说未来会发生什么？学过哲学的朋友大概都知道，我们认识世界的很多情况都是通过“归纳法”来实现的。上述历史检验采用的是归纳法。从特殊到一般，从历史数据到预测未来，我们都押注于此。交易系统对未来的市场会有“积极的预期”。

    海龟交易法的使用者必须至少满足三个条件才能达到更实际的目的：
    1、资金量足够大。海龟培训班账户里的金额是100万美元（1983年是100万美元，现在不知道是多少）。我认为转换为人民币至少需要200万人民币，只有这样，您才能确保在许多不相关的市场建立头寸，交易操作才能更加自在。
    2、足够理性的人，最好像机器人一样，能坚持投资原则，坚决执行乌龟原则。

    3、时间成本：做过期货交易都知道，这样的趋势追踪系统需要交易者密切关注市场，现在一些商品有了“夜盘交易”。如果要交易到深夜，就不适合上班族了。

4. 海龟交易法则的介绍

《海龟交易法则》由 中信出版社出版，出版时间为2007年。作者是（美）柯蒂斯·费思。主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。

5. 海龟交易法则的内容简介

对于一致性赚钱的交易，使用机械系统就是最佳的方式。如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该胆怯时你却勇敢。如果你拥有一个能够赢利的机械交易系统，而且你虔诚地跟随这个系统，那么，你的交易将会取得赢利，而且系统会帮助你安然摆脱难免会来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎。海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。

6. 关于海龟交易法的一点理解

最近又被不少朋友问到我的头寸的问题，其实这个问题我在博客和微博里回答多次了。可能很多是新来的朋友，还未详细看我的博客，对着教科书看我的记录会有疑问，还是索性再说一遍吧。我实盘刚开始的头几个月，是用总资产来计算单位头寸的，这个是和规则一样的。后来由于国内保证金比例的问题，我用总资产的70%来计算头寸。再后来，资产到了45W左右的时候，那个时候不再限制总的单位数量，为了总体控制风险，我用总资产的三分之一15W作为计算单位头寸的虚拟资金。这个数值几年都未变，最近资产再创新高，未来找个合适的时机，虚拟资金会变到20W。
  
 有的朋友在使用海龟法则的时候，对一些数值的精确度比较纠结，比如ATR的数值以及选取的时间点，缩仓、扩仓参考的资产值是看每天每周等等。其实海龟法则里面的规则都不是教条的，不是一成不变的，是指导性的，灵活的，关键是要理解规则背后的本质，把握每条规则的本质以后，才能更好的灵活运用。
  
 海龟实盘展示四年多了，纯粹记录交易的博文有800多篇，自我感悟总结的帖子有几十篇，新来的朋友一下子不太容易搞清楚，这里把博客里重点的东西罗列一下。
  
 对于刚接触海龟法则甚至期货的朋友，我的建议是：
  
 1、可以充分学习期货基本面以及技术面相关知识。
  
 2、先看几遍《原版海龟交易法则》，因为这本书比较薄，讲的就是规则，没有废话。还可以参考《海龟交易法则》《海龟交易心法》《海龟交易特训班》等。
  
 3、看书遇到一些问题先不要着急，可以参考我的博客文章，我觉得这里能够找到大部分答案。很多朋友会问这里为什么没离场，那里为什么没进场，这类问题我回答的太多了，无非是条件单止损单设置错误、操作失误、主观操作这些答案而已。我的主观操作是在不违反海龟原则的基础上进行的，没有什么保密的东西，都是公开的方法，关键是在于自己的理解。其实任何方法，有对的时候就有错的时候。在交流的过程中，有些朋友以为我有更好的交易策略，说实话没有，至少目前没有，我分享的都是我认为好的东西，有些不说的东西，主要是觉得自己还没有琢磨透，说出来会误导大家。
  
 我更愿意推荐朋友们去看国外经典的投资书籍，理由很简单，国外上百年的资本市场，会沉淀下来不少好的东西。国内资本市场才20来年，大部分人都在摸索的过程中，高手肯定是有的，也都是看着国外的经典自己实践出来的，但写的东西不一定很系统全面，而且没有经验的人也很难分辨好坏。看到一些观点的时候，最好自己去甄别一下，比如说你看到别人谈论巴菲特，先不要接受别人眼中的巴菲特，最好去看看巴菲特自己是怎么说的。我举个让我最无语的例子吧，我多次在不同的场合看到有人说海龟是均线突破。还有人会用丹尼斯的失败去否定海龟法则，也有人看到这两年才开始海龟实盘展示的帖子说：做海龟都是要先亏损吗？有些人看到这些言论可能就放弃了海龟法则，如果自己去看看书，一定会有收获。
  
 在信息爆炸的时代，在信息获取更加碎片化的时代，在人云亦云谣言满天飞的时代，多看看书系统性获取知识更加重要了。

7. 重读《海龟交易法则》总结

重新读了一遍《海龟交易法则》，对一些东西的总结。
  
 书中，第五章里面介绍了一种方式E比率：
   （1）为每一个入市信号计算指定时间段内的MFE和MAE
   （2）将上述各MFE和MAE值分别除以入市时的ATR，这是为了根据波动性做出调整，将不同市场标准化
   （3）将上述调整后的MFE和MAE值分别求和，然后除以入市信号的总次数，得出调整后的平均MFE和MAE
   （4）调整后的平均MFE除以调整后的平均MAE就是E比率
   书中还举出了例子，当计算20天突破的，E比率时，刚开始几天也就是5天以前，其实是没有优势，正是因为这个原因，可以利用反趋势交易策略来赚钱。而当对应周期，例如20天以后，就会超过1了。
  
 哪些指标可以来量化风险，书中给出了下面几个：
   （1）最大衰落，也就是最大回撤
   （2）最长衰落期
   （3）回报标准差：判断每个月回报率是否差异很大
   （3）R平方值：这个指标衡量的是实际投资回报率与平均复合增长率的吻合程度。
  
 我们如何衡量收益，以前只会使用总体收益率，现在知道可以用下面指标进行量化：
   （1）平均复合增长率
   （2）滚动平均一年期回报率：这个还不太理解
   （3）平均月度回报率：各个月份的回报率平均值
   （4）净值曲线
   （5）各个月份的回报分布图
  
 每个策略，我们承担的风险越高，收益自然越高。这就涉及到一个风险回报的比率，如果同样的风险，我们当然希望收益越高越好。
   （1）夏普比率：夏普比率其实存在缺陷，它是衡量资产波动性，如果正收益波动很大也会造成夏普比值很差，其实我们应该替换为索诺提比值，这个只考虑负收益的波动性。
   （2）MAR比率：等于年均复合回报率除以最大的衰落幅度（也就是最大回撤），其实这个就是我们所说的回报风险比。这个比值越大，策略自然表现越好。
  
 因为书上说了，由于某次股灾导致一个晚上损失了1100万美元，损失了整个账户的65%，这个最大回撤超过了整个历史最大回撤的2倍。
  
 解读：也就是说通过头寸单位规模限制，一方面控制了风险，控制了破产风险；另外一方面，它使积极的市场、强烈的市场早早入市，而那些滞后的市场则被过滤掉了。
   书中说了4个相关市场，当都会出现入市时，同一时间只会持有其中两个市场，也就是前两个发出信号的市场的头寸。
   头寸规模限制帮我们避开了许多赔钱的交易。在最迟发出信号的市场上，趋势往往不会延续太久，我们更有可能以亏损收场。
  
 （1）市场分散化
   （2）系统分散化

8. 什么是海龟交易法

海龟交易法是著名的公开交易系统，1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。海龟交易法内容一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：1、市场----买卖什么2、头寸规模----买卖多少3、入市----何时买卖4、止损----何时退出亏损的头寸5、离市----何时退出赢利的头寸6、策略----如何买卖市场——买卖什么第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。头寸规模——买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。入市——何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。止损——何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在建立头寸之前预先设定退出的点位。离市——何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。策略——如何买卖信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。