股票风险溢价 是什么意思啊？

1. 股票风险溢价 是什么意思啊？

风险溢价(Risk Premium)是对于风险资产，投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿，这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿，就是风险溢价。

2. 股票风险溢价是什么意思呢？

同学你好，很高兴为您解答！
       您所说的这个词语，是属于CFA词汇的一个，掌握好CFA词汇可以让您在CFA的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：股票市场为弥补市场风险，相对无风险率的额外回报

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3. 为什么要研究中国股票市场风险溢价

所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 
也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 

A股市场的风险溢价，应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算，当然，用去年来算，自然溢价值为负了

其实就是CAMP模型，你可以研究一下啊，不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~

4. 股票风险溢价 是什么意思啊？

风险溢价(Risk Premium)是对于风险资产，投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿，这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿，就是风险溢价。

5. 小公司股票的风险溢价大于大公司股票的风险溢价？？

为补偿投资者所冒的市场风险，股票投资的回报率必须高于国库券，高出的幅度即称为股票风险溢价。国库券为政府发行的短期债券，风险极低，其回报率被视为可代表无风险投资回报率。
股票风险溢价=预期收益—无风险利率
风险溢价=股票的收益率—无风险收益率
一定时期内，无风险利率r是一定的，因此只需要对大小两类公司的股票收益率p进行研究

6. 无风险收益率+风险溢价求整个股票市场的回报率

市场风险溢价 就是市场平均收益率减无风险利率=6%,大盘代表整体市场的表现，那么大盘的贝塔值为1的话，贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率Ri=无风险收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算出来=12%

7. 一支股票的β系数越大，它所需要的风险溢价补偿就越小。对吗？

不对  不对。楼上的人太不负责任啦。 
一支股票的β系数是该支股票与市场组合的协方差和市场组合方差之比。当β系数越大时，代表该股票相对市场组合的风险越大。由风险越大，收益越大可知，该股票的期望收益率与β系数成正比，所以由收益率=无风险利率+风险溢价水平可知，β系数越大，风险溢价补偿应该越大。

8. 假设P股票的β系数是1.7，预期报酬率为16.7%，现行无风险报酬率为7.6%，计算市场风险溢价

市场风险溢价M=(R j -R f)/β j=（16.7%-7.6%）/1.7=5.35%同理，带入上面的公式可得M的预期报酬R（M）=7.6%+5.35%*0.8=11.88% 设分配给P的比例是x，M的比例就是（1-x）。（1.07相当于2种股票β的期望值） 1.7x+0.8（1-x）=1.07，解得x=30%，即P：M=3：7 故投资在P上的钱=10000*30%=3000 投资在M上的钱=10000*范珐顿貉塥股舵瘫罚凯70%=7000 预期报酬R（MP）=7.6%+5.35%*1.07=13.32%拓展资料:一.市场风险溢价的含义：通常被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异。 二.权益市场收益率的估计 1.选择时间跨度 由于股票收益率非常复杂多变，影响因素很多，因此，较短的期间所提供的风险溢价比较极端，无法反映平均水平，因此应选择较长的时间跨度。既要包括经济繁荣时期，也包括经济衰退时期。 2、选择算术平均数还是几何平均数 多数人倾向于采用几何平均法。三.市场风险溢价(ERP)确定主要方法介绍及分析对风险溢价的测算通常有两种方法:一种是纵向类推，也就是假设过去会持续到未来，用历史数据计算得到过去的风险溢价水平就是对未来的预测;另一种是横向类比，也就是对可比市场的风险溢价水平进行适当调整得出要计算的市场风险溢价水平。(一)国内评估实务中市场风险溢价(ERP)运用情况统计目前行业内主要有四种具体操作方法，针对该问题我们搜集了近3年上市公司已公告的评估报告，样本数量共200个，涉及评估机构47家。我国证券业发展时间较短，通过历史收益预测未定价模型，由此树立起新的三因子资本资产定价模型。来的收益率中，可能没法准确判断长期趋势。评估师们此模式很好地诠释了1963年到1990的NYSE、AMEX、在选择参数时不太会考虑到由过去推测未来应做的调整。