预期收益率计算方法

1. 预期收益率计算方法

预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi（E（Rm）-Rf） 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。预期收益率是指在条件不确定的情况下，某资产未来可能达到的收益率。通常不保证收益率的理财产品，会用逾期收益率来表示未来收益。比如某理财产品，预期年化收益率为4.9%，那么10000元存30天的预计收益为（4.9/360*30*10000/100）=40.83元。预期收益率表示的预期收益，理财的实际收益以到账金额为准，也就是说收益不好的情况下，可能会低于当初购买时的预期收益率所计算出来的收益。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型（CAPM），其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。期望收益率的计算公式为：期望收益率=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格。期望收益率有可以称为持有期收益率，指的是投资人持有一种理财产品，或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，期望收益和实际收益很可能会有偏差。预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，是以政府短期债券的年利率为基础的。

2. 预期收益率的计算

（33.6-30）/4.5*100%=80%。收益率是80%。

3. 预期收益率计算方法

预期收益率为4.9%，那么10000元存30天的预计收益为(4.9/360*30*10000/100)=40.83元。预期收益率表示的预期收益，理财的实际收益以到账金额为准，也就是说收益不好的情况下，可能会低于当初购买时的预期收益率所计算出来的收益。【拓展资料】预期收益也称为期望收益，是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益。通常未来的资产收益是不确定的。不确定的收益可以用多种可能的取值及其对应的概率来表示，这两者的加权平均，即数学期望值，就是资产的预期收益。在投资理财中，预期收益的重要性，怎么强调都不为过。它是进行投资决策的关键，输入变量计算。不对它做出估计，什么买卖决策、投资组合一切都免谈。它不仅对投资者重要，对于公司管理者来说，也同样重要，因为公司股票的预期收益是影响公司资本成本的主要因素，关系到公司将来选择什么样的投资项目。评估企业预期收益通常分三步来进行：第一，对企业收益状况和趋势作基本判断，确定主要影响因素。第二，预期收益，研究发生作用的各主要因素在发展变化。第三．中长期趋势预测，主要考虑影响中长期稳定收益的各种因素。预期的基础：技术资产评估所依据的预期收益，既不是收益现状，也不是转让后的实际收益，而是由技术资产现状所决定，预期在未来正常经营中的可产生的收益。包含三层含义：对收益的预期必须以现实的情况为出发点；对于影响技术资产收益的新发生因素不得纳入预期收益；按技术资产最佳利用的现实可能途径来预期收益。主要决定因素：主要有：产品的需求因素；如果产品需求量大，生产所需要的电力、设备、运输、资金等可否满足；新产品的开发能力，职工队伍的素质；产品的经营、销售能力；政府、行业及社会的各项政策保证状况等。

4. 股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率

回答：贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。扩展资料：1、所谓的无风险利率，是指市场的必要收益率，也就投资的机会成本，即投资收益中去掉风险补偿的收益率。由于国债的风险很低，一般被认为是零风险的，所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率。当前是3.9%。2、贝塔系数是用来衡量股票或者股票基金相对于整个大盘的波动情况。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%贝塔系数是一种风险系数，用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高，说明股票的波动性越大机会多，同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低，可能说明股价波动小，股价稳定。贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。请注意：股市实践证明，贝塔系数并不能准确用来评估股票的市场风险和涨跌关系，在实盘操作中的意义不大。温馨提示：以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。

5. 贝塔收益是什么意思

贝塔收益，是指相对收益，也就是通过承担系统风险而获得的收益。贝塔系数，来表示这个金融资产对比市场基准的波动程度。比如贝塔系数为1，则意味着金融资产同市场基准的波动保持一致，市场基准上涨10%，则该金融资产也会上涨10%；比如贝塔系统为0.9，则意味着金融资产的波动性少于市场基准，市场金融上涨10%，则该金融资产上涨0.9%；贝塔系数为1.1，则意味着波动性高于市场基准，市场基准上涨10%，则该金融资产上涨11%。拓展资料1、贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。通过简单举例和论述，可以得出这样结论，证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。2、β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。当前，从研究范式的特征和视角来划分，股票投资分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析。这三种分析方法所依赖的理论基础、前提假设、研究范式、应用范围各不相同，在实际应用中它们既相互联系，又有重要区别。

6. beta系数为1.25,期望收益率计算

被评估企业的风险报酬率
  =(市场期望报酬率-无风险报酬率)×被评估企业的β系数
  =(12%-4%)×1.25＝10%

7. 证券A、B期望收益率分别是6%，12%，贝塔系数分别是0.5和1.5，证券C的贝塔系数是2，_笾と_的期望收益率

收益率15%。预期收益率=无风险收益率+ 贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上，如果你从证券a中减去证券B，你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。 由于证券C是证券B的0.5倍，贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差)， 因此，的预期回报率证券证券B + C =预期回报率(β系数的证券C -β系数的证券B) *(证券预期收益率B -预期收益率的证券)/(β系数的证券B -β系数的证券)= 12% + (2 - 1.5)* (12% - 6%)/(1.5-0.5) = 15%。拓展资料1.β系数，又称贝塔系数，是衡量个股或股票基金相对于整个股票市场的价格波动的风险指数。β系数是一种评估证券系统风险的工具。它被用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票、基金等投资项目中很常见。贝塔系数是一个统计概念，它反映了证券或投资组合相对于市场的表现。贝塔系数是衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的整体波动性的一个相对指数。β指数越高，股票相对于绩效评估基准的波动性就越大。β大于1，股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。亦然。如果为负，则变化方向与市场相反;当市场上涨时，它就下跌，当市场下跌时，它就上涨。 详细介绍 贝塔系数源于资本资产定价模型(CAPM模型)，其真正含义是对特定资产(或组合)的系统风险度量。 2.所谓系统性风险，是指受宏观经济、市场情绪等整体因素影响的资产价格波动。换句话说，它是股票和市场之间的联系。系统性风险的比例越高，关联就越强。 系统风险的对立面是个体风险，即由公司自身因素引起的价格波动。 总风险=系统风险+个人风险 贝塔反映了特定资产价格对整体经济波动的敏感性，即市场组合价值变动1个百分点，资产价值变动几个百分点，或者更常见的是市场上升1个百分点，股票的价格会有几个百分点的变化。3.简而言之: β= 1。即单一资产的风险收益率与市场组合的平均风险收益率变化比例相同，且其风险状况与市场组合一致; β> 1。如果单一资产的风险收益率高于市场组合的平均风险收益率，则单一资产的风险大于整个市场组合的风险; β