波浪理论的波幅计算公式如何计算出波段的涨幅和跌幅？

1. 波浪理论的波幅计算公式如何计算出波段的涨幅和跌幅？

 波浪理论的波幅计算公式如何计算出波段的涨幅和跌幅？, 波浪理论的涨幅是怎么计算的  波浪理论计算首先是有第一浪出现，用第一浪的涨幅去推算第二浪回落点位，可用黄金分割计算比较简单，2浪回落幅度等于一浪涨幅的0.819、0.618、0.5、0.318、0.191 下跌公式：高点-（高点-低点）*（黄金分割率）=回调位置 涨幅公式：高点+（高点-低点）*（黄金分割率）=未来上涨目标
  请教算数涨幅和跌幅公式请教如何计算涨幅和跌幅的公式  股票的涨跌幅是以当日交易的收盘价同上一个交易日的收盘价相比计算出来的，  每个交易日的涨跌幅度为：当日的收盘价减去上一个交易日的收盘价的差额再除以上一个交易日的收盘价。  比如： 今天昨天收盘价格10元 现价10.3元 那么就是： （10.3-10）/10=3.0%涨幅就是百分之三。  如果下午收盘价格是10.7元 那么就是：（10.7-10）/10=7.0%涨幅就是百分之七。
  如何计算波浪理论第2浪的回调幅度  波浪理论含义  美国证券分析家拉尔夫·.纳尔逊·.艾略特(IiR.N.Elliott)根据这一发现他提出了一套相关的市场分析理论，精炼出市场的13种型态(Pattern)或谓波(Waves)，在市场上这些型态重复出现，但是出现的时间间隔及幅度大小并不一定具有再现性。尔后他又发现了这些呈结构性型态之图形可以连接起来形成同样型态的更大图形。这样提出了一系列权威性的演绎法则用来解释市场的行为，并特别强调波动原理的预测价值，这就是久负盛名的艾略特波段理论，又称波浪理论。艾略特波浪理论(Elliott Wave Theory)是股票技术分析的一种理论。认为市场走势不断重复一种模式，每一周期由5个上升浪和3个下跌浪组成。艾略特波浪理论将不同规模的趋势分成九大类，最长的超大循环波(grand supercycle) 是横跨200年的超大型周期，而次微波(subminuette)则只覆盖数小时之内的走势。但无论趋势的规模如何，每一周期由8个波浪构成这一点是不变的。  这个理论的前提是:股价随主趋势而行时，依五波的顺序波动，逆主趋势而行时，则依三波的顺序波动。长波可以持续100年以上，次波的期间相当短暂。
  股票涨幅和跌幅的计算公式和方法  计算方法如下：  设涨跌幅为N%,上一交易日的收盘价为A,盘中现价为B,得：  A+A*N%=B  整理得：  N%=B/A-1  注：如果N%=0，表示该股即没涨也没跌  如果N%大于0，表示该股涨了  如果N%小于0，表示该股跌了
  引伸波幅的计算公式是什么？  引伸波幅就是把权证的市场价格代入权证定价模型（如Black-Scholes模型）当中，反推得到的波动率的数值.  Black-Scholes模型（一般都是交易所机器算的）  C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2)  其中:  D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T  D2=D1-σ•T  C—期权初始合理价格  L—期权交割价格(这个也可称为行权价格、行使价格)  S—所交易金融资产现价  T—期权有效期  r—连续复利计无风险利率H  σ2—年度化方差  N()—正态分布变量的累积概率分布函数，在此应当说明两点：  第一，该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次，而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，则r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的连续复利投资第二年将获106，该结果与直接用r0=0.06计算的答案一致。  第二，期权有效期T的相对数表示，即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为100天，则T=100365=0.274.  所谓引伸波幅，就是把权证的市场价格代入权证定价模型（如Black-Scholes模型）当中，反推得到的波动率的数值，可以将其理解为市场对于未来权证存续期内正股波动率的预期。引伸波幅和权证的价格呈正相关关系。也就是说，在其它条件不变的情况下，引伸波幅越大，权证（不论是认购权证还是认沽权证）的价格越高。
   
  引申波幅的计算公式是什么？  引伸波幅就是把权证的市场价格代入权证定价模型（如Black-Scholes模型）当中，反推得到的波动率的数值.  Black-Scholes模型（一般都是交易所机器算的）  C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2)  其中:  D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T  D2=D1-σ•T  C—期权初始合理价格  L—期权交割价格(这个也可称为行权价格、行使价格)  S—所交易金融资产现价  T—期权有效期  r—连续复利计无风险利率H  σ2—年度化方差  N()—正态分布变量的累积概率分布函数，在此应当说明两点：  第一，该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次，而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，则r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的连续复利投资第二年将获106，该结果与直接用r0=0.06计算的答案一致。  第二，期权有效期T的相对数表示，即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为100天，则T=100365=0.274.  以上全部都是抄书的，我只是懂得部分理论。
  环比涨跌幅计算公式  环比就是这一期的数据比上一期的数据，环比增长就是 [(这一期的数据/上一期的数据)-1]*100%
  股票的引申波幅如何计算  引伸波幅是市场对相关资产在未来一段时间内的波动性的预期。 当引伸波幅上升时,认股权证的价格会调高,而当引伸波幅下跌时,认股权证的价格将调低。隐含波动率：香港市场称为“引伸波幅”，引伸波幅是市场对相关资产在未来一段时间内的波动性的预期。 当引伸波幅上升时,认股权证的价格会调高,而当引伸波幅下跌时,认股权证的价格将调低。投资者应该在引伸波幅较低的时候买入，引伸波幅较高的时候卖出。 对冲值： 指当股票价格变动一单位，预期权证价格会随之变动得单位量。 如果在一个权证价格定价比较合理的市场，投资者可以根据对冲值进行短线交易，投资者首先可以判断标的股票2、3天内的涨跌幅，责权证价格变动的幅度是标的股票涨跌幅乘以对冲值。 杠杆比率： 指在某个特定时点上，标的股票与权证价格的比值。 有效杠杆： 对冲值与杠杆比率相乘，该系数反应了权证交易价格对标的股票价格的敏感性。 这个指标反映了包的股票价格上涨1%，相应的权证价格上涨的幅度，有效杠杆比率越高，以小博大的特点就越明显，风险偏好的投资者可以选择有效杠杆比率较高的权证。 具体计算方法如下：引伸波幅就是把权证的市场价格代入权证定价模型（如Black-Scholes模型）当中，反推得到的波动率的数值。Black-Scholes模型（一般都是交易所机器算的）  C=S??N(D1)-L??E-γT??N(D2)  其中:  D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ??T  D2=D1-σ??T  C—期权初始合理价格  L—期权交割价格(这个也可称为行权价格、行使价格)  S—所交易金融资产现价  T—期权有效期  r—连续复利计无风险利率H  σ2—年度化方差  N()—正态分布变量的累积概率分布函数，在此应当说明两点：  第一，该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般　是一年复利一次，而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，则r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的连续复利投资第二年将获106，该结果与直接用r0=0.06计算的答案一致。  第二，期权有效期T的相对数表示，即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为100天，则T=100365=0.274。
  股票中跌幅的计算公式？  跌幅＝(原价－现价)÷原价x100％  涨幅=(现价-上一个交易日收盘价）/上一个交易日收盘价*100%  下跌的幅度，与涨幅相对应，是对涨跌值的描述，用%表示，涨跌幅=涨跌值/昨收盘*100%。如物价、股市等。
   

2. 真实波幅的计算公式

TR=∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值  2.真实波幅（ATR）=TR的N日简单移动平均3.参数N设置为14日

3. 真实波幅的介绍

1、波幅TR过低，并且真实波幅ATR连创新低时，表明股价已经进入窄幅整理行情中，随时将面临突破。2、波幅的高低根据不同的个股及个股在不同的阶段由使用者确定。

4. 真实波幅的简介

真实波幅均值(ATR)起初应用于股票市场分析，是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值，主要用于研判买卖时机，是显示市场变化率的反趋向指标，由威尔德(J. Welles Wilder)1978年于《New Concepts in Technical Trading Systems》一书中提出，目前已成为众多指标经常引用的技术量。威尔德发现较高的ATR值常发生在市场底部，并伴随恐慌性抛盘。当其值较低时，则往往发生在合并以后的市场顶部。 由于惊恐购买所驱使的价格的剧烈下跌，这一指标在市场底部通常可以达到一个较高的价值。这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的，这一情况通常发生在市场的顶部，或者是在价格巩固期间。平均波幅通道技术指标依据同样的原则，可以被解释成为其他一些易变指数。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高;该指标的价值越低，趋势的移动性就越弱。

5. 真实波幅的应用法则

1.常态时，波幅围绕均线上下波动。2.极端行情时，波幅上下幅度剧烈加大。3.波幅TR过高，并且股价上涨过快时，则卖出。 平均真实波幅均值(ATR)是一个优秀的判断货币对价格波动率的指标，旨在测量价格的波动性，因此，该指标不提供价格的方向，只是告诉我们价格变动的程度，使用也非常直接。首先，当ATR 在极端水平时(过高或过低)，可以表示行情面临突破或新走势的开始。当汇价对达到一个极限位，价格变动率会从高减到一个比较低的状态。而这个缩小的波动很有可能导致一个价格的反转。其次，当汇价对处于一个趋势之中，环球金汇表示波动率很有可能会维持在一个稳定状态中。同时，波动率的突然放大有可能预示价格的上涨。

6. 真实波幅的指标概述

真实波幅（ATR average true range）主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏，在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下，但是如果有主力资金进出时，股价波幅往往会加剧。另外，在股价横盘整理、波幅减少到极点时，也往往会产生变盘行情。真实波幅（ATR）正是基于这种原理而设计的指标。

7. 波幅的介绍

波幅是指是一种测定市场价格上下波动程度的指标。通常用同一商品市场价格波动的最高点与其最低点的差额来表示。