计算两支股票的相关系数并绘制投资机会集曲线

1. 计算两支股票的相关系数并绘制投资机会集曲线

您好！现在市场上用的指标都是计算出来的，对于您说的这个，没有什么用处，我这有一个自己做的指标如果您想要了解，可以发给您 祝您投资愉快，谢谢

2. 为啥机会集曲线向左弯曲并非必然伴随分散化投资

:两只股票构成的投资组合其机会集曲线可以揭示风险分散化的内在效应；机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小机会集曲线向左越弯曲；机会集曲线包括有效集和无效集，所以它可以反映投资的有效集合。机会集曲线向左弯曲的现象并非必然伴随着分散化投资发生，它取决于相关系数的大小。

3. 为什么不能用折线图绘制投资组合机会集曲线

两种证券的投资组合机会集，只有在两者相关系数为1或-1时，投资组合的标准差的公式可以变形为直线方程，所以r=1时，是一条与纵轴不相交的向右上方的直线，r=-1时为一条向左上方突出的折线，除此之外都是曲线

4. 如果相关系数为“－1”，两种证券组合的机会集曲线应该是什么样的？

假设A的标准差为a，　B的标准差为b　， A的投资比例为R， B的投资比例为F
则：AB组合的标准差＝（R×R×1.00×a的平方－2×R×F×1.00×a×b＋F×F×1.00×b的平方）的开方＝（aR－bF）的绝对值。
由此可知，AB组合的标准差的最小值＝0，此时的组合为最小方差组合，也就是说，此时的机会集曲线的最小方差组合点位于纵轴上，机会集曲线与纵轴有一个交点。

5. 证券投资组合的机会集和有效集

【答案】ABC
　　【解析】投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，全部投资甲证券取得的报酬率最低（6%），全部投资乙证券取得的报酬率最高（8%），由此可知，选项A、B的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项C正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯的机会集曲线，使投资组合标准差可能比甲证券标准差更小，选项D不是答案。

6. 财务管理问题： 相关系数与机会集的关系

正确的应该是：当 相关系数等于1 的时候机会集是一条直线，证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱。

7. 两种证券组合,机会集是一条曲线。多种证券组合,则机会集为一 个平面。为什么是一个平面呢？

根据投资组合的期望报酬率公式及标准差公式画出来的。

8. 资本市场线：不懂（1）、（2），亲能详细通俗的解释一下吗？？？

市场上有很多机会集合，表示众多的投资机会，它们的两个坐标即    收益（期望报酬），风险（标准差）。
但是一旦存在一个无风险的投资机会，它的坐标即  收益（Rf），风险（零）。收益Rf很低风险很低为零。
从无风险投资机会点（y轴Rf处）做一条切线至投资机会集合，切点M，M代表众多机会中唯一的M投资机会选择。这条线上代表无风险投资Rf和M投资的组合。

在人都是理性的情况下，都会投资无风险投资和M投资的组合，其他的机会集失效。
切点M处代表资产都投资M所以对应的收益和风险都是M机会对应的坐标，如果资产一部份投资M另一部分投资无风险Rf那么就是M点左侧，因为收益降低了，风险也降低了。 反之我把资产全投资M外还想投资，就要向无风险利率Rf借贷，用借来的钱投资M这就是M点右侧。

为什么其他机会集合失效呢，因为你随便选择一种投资机会，和无风险投资连线，或不连线，就是这一点，你会发现都是在M线的下方，即其他选择，在同样的风险下，收益都是低于M线的，即低于无风险Rf和M投资组合的。