portfolio在聚宽里什么意思

1. portfolio在聚宽里什么意思

Port Trunks 带宽聚合 (cisco有专用的以太通道Ethernet Channel) 聚合带宽就是通过并行链路汇聚或捆绑来提高链路带宽，提供一种机制，将多个端口捆绑成一个逻辑链路！ 它有以下优点：1 带宽的可伸缩性 2 容错 3 负载均衡 4 对网络应用透明

2. 百度知道上面的“收益”是什么意思

收益指的是所得的财富值

3. 为什么量化投资策略回测收益那么高，那不是没人亏钱了

回测是存在滑价，和参数过度优化，还有，偷价，这几个问题的，举个例子，回测是用历史数据时，用收盘价计算，收盘价是固定不变的，你的策略百分百能买到，而真实实盘交易时，收盘价是最新价，是动态的，举个例子5日均线金叉10日均线买入1手，在回测中这策略没问题，但在实盘中不行，因为这一天中可能上午5日均线金叉10日，下午信号消失，你上午按策略买入下午信号消失，这就是，实盘和回测的区别，这种例子很多很多都需要一一解决的，做出一套回测数据收益高，但实际用不了的策略太容易了。

4. 如何改进了均线策略的 最大回撤

可以使用动态均线

5. 基金中万份基金收益是什么意思？

基金万份收益是什么意思

6. beta收益和alpha收益是什么意思？一般用于投资领域

Alpha:投资组合的超额收益，表现管理者的能力；Beta:市场风险，最初主要指股票市场的系统性风险或收益。换句话说，跑赢大盘的就叫Alpha，跟着大盘起伏就叫Beta。80年代，大家的认知基于CAPM模型PortfolioReturn可分解为beta(和基准完全相关)和alpha(和基准不相关)。90年代，人们不再局限于市场这个单一因子，APT模型和Barra多因子模型扩大了人们选择因子的范围，包括地区/行业因子等。拓展资料使用简单公式计算 Beta 系数1、 确定无风险利率。这是投资者在无风险投资上预期可获得的收益率，例如以美元投资的美国国库券，以欧元交易和投资的德国政府债券等。该数字通常以百分比表示。2 、分别确定股票收益率、市场（或代表性指数）收益率。这些数字也以百分比表示。通常情况下，需要使用若干个月的时段数据计算收益率。3 、用股票的收益率减去无风险利率。如果股票的收益率为 7%，无风险利率为 2%，则二者的差为 5%。在计算 Beta 系数时，通常（尽管不是必需的）要使用待计算股票所处市场的代表性指数。对于美国股市，标准普尔 500 是经常使用的指数，但分析工业股时最好使用道琼斯工业平均指数。对于在国际范围内交易的股票，MSCI EAFE（代表欧洲、澳大利亚和远东地区）是一个合适的代表性指数。对于中国 A 股，可以使用上证指数。4、用股票收益率减无风险利率的差除以市场（或指数）收益率减无风险利率的差。得出的即为 Beta 系数，通常用小数表示。在上例中，Beta 系数为 5 除以 6，得到 0.833。从定义上可以得出，市场或其代表性指数本身的 Beta 系数为 1.0，这是因为市场与其自身作比较的话，任何非零数除以本身结果都等于 1。Beta 系数小于 1 表示股票比市场整体的波动率低，Beta 系数大于 1 表示股票比市场整体的波动率高。Beta 系数可以小于零，表示投资该股票出现亏损，但市场整体盈利（此可能性较大）；或者投资该股票盈利，但市场整体亏损（此可能性较小）。

7. 如何识别优秀的量化交易策略

区分量化交易策略这个还是需要深入研究的，下面这个文章就是针对你的问题做出的回答，你看看对你有没有帮助，我给你贴出来

什么是量化交易？
量化交易也称为算法交易，是严格按照计算机算法程序给出的买卖决策进行的证券交易。

大家容易把量化交易与技术分析混淆，实际上量化交易的内容丰富的多。许多量化交易系统在进行建模和运算的时候会用到基本面数据，比如估值、市值、现金流等，还有的算法将新闻作为变量进行计算。而技术分析基本只需要用到交易标的的量价数据。

1、各大券商的研究报告。

这是一个非常好的学习资料来源，各大券商会有各种量化策略报告，包括基本面量化、技术指标量化、情绪指标量化等。这些报告中的一部分是以非常严谨的方式做的研究，得出结论的可靠程度是很高的，小善平时喜欢在WIND或者CHOICE金融终端里面打开金融工程这个专栏翻看报告，一些在量化研究里面做的很优秀的如国泰君安、海通这些大券商的报告是非常值得阅读的。



来源：Wind资讯

2、量化社区

国内的量化投资火起来后，量化社区发展壮大的速度非常快，目前人气比较高的国内社区有优矿、聚宽、米筐等，这上面汇集了不少矿工分享和讨论量化交易策略，社区还提供免费的回测平台供缺少数据的同学使用。其实国外的量化社区更丰富，如果英文足够好，去Bing或者Google一下就找到了。我们就可以接触到量化交易领域中绝大多数的策略思想了。

我们来看看如何认识交易策略。

什么更宝贵，策略本身还是甄别策略的能力？

对于量化交易研究者而言，真正困难的地方并不是缺乏交易理念，而是缺乏甄别策略的能力。这种甄别能力需要我们判断一项策略是否适合自己的实际情况和交易目标（比方说大基金用的策略要求资金容量大，这可能会以牺牲收益率为代价，但是小资金完全可以用大资金没法使用的更高收益率的策略），需要在花费大量时间进行回测之前就能判断出策略是否可行。

寻找适合自己的策略需要考虑哪些主要因素？

1、交易时间。

2、编程水平。

3、资金规模。

4、收益目标。

识别貌似可行的策略及其陷阱

当一个看上去不错的策略呈现在你面前的时候，如何去评价这个策略？这就是本篇文章的重点：识别貌似可行的策略及其陷阱。投资者可以使用这些方法快速评价拟投资产品所使用策略的好坏，量化交易爱好者也可以在进行严格的策略回测之前进行一次省时省力的评估。

1、策略与基准相比收益如何？收益的持续性如何？这个问题主要需要回答策略能否跑赢基准和是否有够高的稳定性。

2、挫跌多深、多久？

用作者的话说，如果一项策略近期正在亏钱，它就正在经历挫跌。时刻t的挫跌被定义为：当前净值（假定期间内未发生任何赎回或注资）与t时刻或之前的净值曲线最大值之差。“最大挫跌”是净值曲线最大值与之后的净值曲线最小值之差。净值的最大值又被称为“高水位线”。“最长挫跌期”是指净值重返亏损前的水平所花费的最长时间。探究这个问题的意义在于搞清楚：在投资组合清盘或策略结束之前，你能承受多深和多久的挫跌？是20%和3个月，还是10%和1个月？用图比较容易理解这个定义：



图片来自原书

3、交易成本对策略的影响。

这包括两方面，一方面是因为证券买卖都会发生手续费，交易越频繁，成本对策略的盈利的侵蚀就越多。另外一方面是流动性成本，当你以市场价格买卖证券的时候，需要支付买卖价差。如果你用限价指令买卖证券，确实可以避免流动性成本，但是却要承担机会成本，因为你可能买不到或者卖不出去。

4、数据有无存活偏差？

股票价格的历史数据库往往不包括由于破产、退市、兼并或者收购而消失的股票，因为回测数据库中只有幸存者，所以会存在所谓的存活偏差。使用有存活偏差的数据进行回测是很危险的，因为这样会夸大策略的历史业绩。

5、策略的业绩如何随着时间的变化而变化？

这是一个很重要的问题，因为有很多策略早些年的业绩要远远好于现在，在出色的多年累计业绩之中，早些年或者某些年的贡献特别突出，我们应当对这种非常隐蔽的误导提高警惕，这背后主要有两方面的原因：一方面是数据的存活偏差导致，回测回溯的越早，消失的股票也越多，偏差就越大。另外一方面是金融市场随着制度变化或者交易者的构成的变化会在底层生态上面存在“状态转换”，因此可能出现在之前某段时间内该策略表现特别好但是后来表现平平的情况。考虑到这两方面的原因，我们应当重点关注某个策略近几年的表现。

6、策略是否存在数据迁就偏差？

数据迁就偏差的本质是通过对参数进行过度的优化，令策略历史业绩看上去非常棒，这会产生什么问题呢？数据迁就偏差的本质是经过过度优化之后呈现的数据模式已经远远偏离真实世界，使得模型与过去发生但是未来不会再重现的任何偶然历史事件吻合，其结果就是该策略的未来业绩与回测结果截然不同。一般而言，策略的规则越多，模型的参数越多，就越有可能发生数据迁就偏差。用通俗的话说，如果用一个集所有你喜欢的女星之优点的美女作为模板去找老婆，能找到才怪。
7、国内做量化交易的平台有哪些？
好的比如跟投赢家，详细内容可以通过官网了解，本文不做介绍


最重要的一点：深刻认识盈亏同源

说了这么多，小善觉得无论对于投资者还是交易者而言，以上对量化交易策略优劣的快速评价方法应该都是很有启发的。但是小善在这里还想特别强调一个事情，即天下没有完美的策略，就如同天下没有完美的老婆一样。如果一个策略是整体来看是赚钱的并且你打算使用，你就要忍受他的缺点，如果你无法忍受缺点，那你就不要用这个策略，或者不要买使用这个策略的产品，因为盈亏同源。

任何一个策略，都无法做到百分之百盈利，亏损是策略的一个不可分割的部分。用更为通俗的话来说，你的盈利和你的亏损的本源是一致的，这同样的本源带来了收益也同时带来了亏损，如果你试图躲开亏损，那你必然也同时躲开了盈利。只有正确深刻地认识到这一点，你才有可能以正确的态度面对策略中的亏损、正确的评估最大挫跌和最长挫跌自己是否可以忍受，只有正确地认识了亏损，你才有可能稳定和持续地盈利。

（全文完）

8. 聚宽有期货回测的计划吗

你通过TB编写你的交易策略，把你的策略设定为公式应用，然后编译成功后，在你想测试的品种界面上调出该公式应用，然后点击测试，你就可以看到相应的回测报告了。