美国和日本的年利率分别是4%和2%，即期汇率是JPY/$＝120，如果利率平价条件满足，则180天

1. 美国和日本的年利率分别是4%和2%，即期汇率是JPY/$＝120，如果利率平价条件满足，则180天

由于美元利率和日元利率的计息周期都为360天，180天就可以看作是半年。
美元日元的货币对表现形式是USD/JPY，上述的货币对表示方式有问题。
根据利率平价远期，起初等价的两个货币，分别按各自市场利率投资后，到期时的本息也等价，等价的本息对于的汇率就是该期限的远期汇率。
假设起初美元为1万美元，对应的日元就是120万日元。
投资半年后的美元金额=10000*（1+4%/2）=10200美元
投资半年后的日元金额=1200000*（1+2%/2）=1212000日元
半年的远期汇率=1212000/10200=118.82

2. 美元一年期利率为1.75％，欧元一年期利率3.25％，美元对欧元的即期汇率为1.08$/，则远期

远期汇率=1.08*（1+1.75%）/（1+3.25%）=1.064

3. 当前的即期汇率是$1.50/£，三个月的远期汇率是$1.52/£，美国三个月的年利率是8%，

1、当前的GBP/USD即期汇率是1.5，3个月远期汇率是1.52。
根据利率平价原理，期初金额等价的两个币种，按各自的利率投资后，到期时的本息也等价，两个货币的本息比价就是对应期限的远期汇率。
假设起初10000英镑，对应的美元是15000美元。
三个月后，英镑存款可得本息=10000*(1+5.8%/4)=10145英镑
三个月后，美元存款可得本息=15000*(1+8%/4)=15300美元
利率平价下对应的远期汇率=15300/10145=1.5081
市场给出的3个月远期利率高于即期汇率，远期卖出英镑有利可图。
因此，市场远期汇率不满足利率平价，存在套利空间。
2、通过即期买入英镑卖出美元，远期卖出英镑买入美元方式进行套利。
贷款15000美元，先按1.50汇率买入10000英镑，存3个月，可得10145英镑，同时做一个远期卖出英镑的交易，成交汇率为1.52，英镑到期交割后，能得到15420.40美元，与15000美元直接存款相比，可增加收益15420.4-15300=120.4美元。
3、套利后，客户即期买入英镑和远期卖出英镑的交易都会增加，会导致汇率增加，远期汇率下降，即远期价差缩小，直至到达平价水平。

4. 着急寻求答案！ 设某市场上即期汇率为1美元等于120日元，该市场美元一年期利率为10%，日元为5%...

美元兑日元即期汇率为120

美元一年期利率为10%，则一年后美元价值为1*（1+10%）=1.1
日元一年期利率为5% 则一年后日元价值为1*（1+5*）=1.05

则美元兑日元一年期远期理论汇率为120*（1.1/1.05）=125.71

希望对您能有帮助，

这个远期汇率的原理在于实际价值的变化率与即期汇率的乘数

5. 若直接标价法下，用美元买日元，已知即期汇率为1美元=133日元，美元年利率为8.5%，日元年利率为3.5%，则90

根据利率平价理论，利率高的货币远期贴水（贬值），贴水率与利差（5%）一致，本例，远期美元贴水，90天远期汇率：
1美元=133*（1-5%/4）=131.3375

6. 2. 假设即期利率 USDI=CNY6.60，中国1年期利率为2.5%，美国为 1.25%。问题：

1.日利率(0/000)=年利率(%)÷360=月利率(‰)÷30贷款利率贷款利率(2张)2.月利率(‰)=年利率(%)÷12实际上，银行可采用积数计息法和逐笔计息法计算利息。【摘要】
2. 假设即期利率 USDI=CNY6.60，中国1年期利率为2.5%，美国为 1.25%。问题：(a）以人民币计算美元的3个月远期汇率。（写下担保利息相等式，然后计算）【提问】
1.日利率(0/000)=年利率(%)÷360=月利率(‰)÷30贷款利率贷款利率(2张)2.月利率(‰)=年利率(%)÷12实际上，银行可采用积数计息法和逐笔计息法计算利息。【回答】
1.积数计息法按实际天数每日累计账户余额，以累计积数乘以日利率计算利息。计息公式为：利息=累计计息积数×日利率，其中累计计息积数=每日余额合计数。2.逐笔计息法按预先确定的计息公式利息=本金×利率×贷款期限逐笔计算利息，具体有三：计息期为整年(月)的，计息公式为：①利息=本金×年(月)数×年(月)利率计息期有整年(月)又有零头天数的，计息公式为：②利息=本金×年(月)数×年(月)利率+本金×零头天数×日利率同时，银行可选择将计息期全部化为实际天数计算利息，即每年为365天(闰年366天)，每月为当月公历实际天数，计息公式为：③利息=本金×实际天数×日利率这三个计算公式实质相同，但由于利率换算中一年只作360天。但实际按日利率计算时，一年将作365天计算，得出的结果会稍有偏差。具体采用那一个公式计算，央行赋予了金融机构自主选择的权利。因此，当事人和金融机构可以就此在合同中约定。【回答】

7. 计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元，欧元利率为1%，美元利率为6%。试问：

欧元对美元属于间接标价法，货币对为EUR/USD，但这道题并没有用通行的汇率标价法，那就按这道题的要求来解答。
这道题的货币对为USD/EUR=0.7387，根据利率评价，远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)
掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1)，其中SPOT为即期汇率，R1为美元利率，R2为欧元利率。
掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348

1、由于美元利率高于欧元利率，因此远期美元对欧元贴水。
2、贴水点是348点。

8. 美元存款利率为10%，日元贷款利率为7.5%，日元对美元即期汇率为USD1=JPY192.30

日元对美元即期汇率为USD1=JPY192.30
6个月远期汇率USD1=JPY191.9
美元贬值，贬值率：（192.3-191.9）/192.3*12/6=0.41%，低于利差，存在套利可能
做法：将日元即期兑换成美元，进行6个月投资，同时签订远期卖出6个月美元投资的本利，到期时美元投资本利收回并按远期合约出售，减去日元投资机会成本，即为套利获利：
9.23亿/192.30*（1+10%/2）*191.9-9.23亿*（1+7.5%/2）=952.1587万日元