已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD 1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 U

1. 已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD 1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 U

您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【摘要】
已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD  1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 USD/JPY  118.70/806个月掉期率 135/148试计算GBP/JPY6个月的双向汇率？【提问】
您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【回答】
USD/JPY=（118.70+1.35）/（118.80+1.48）=120.05/120.28【回答】
6个月双向汇率：GBP/JPY=（1.6305 *120.05）/（1.6485*120.28）=196.5/198.3【回答】
拓展资料： 
即期汇率(spot rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。 
远期汇率(forward rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。【回答】
远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。【回答】
远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。 
即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率; 
远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。【回答】
双向汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为： 
在直接标价法下：远期汇率=双向汇率+升水，远期汇率=双向汇率-贴水 
在间接标价法下：远期汇率=双向汇率-升水，远期汇率=双向汇率+贴水【回答】
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2. 已知:GBP/USD 即期汇率 1.9240/50 3个月 231/228求:英镑兑美元3个月的远期汇

期汇点数前大后小报出,则为减,当然是同侧相减(小减大,大减小,远期汇率差大于即期汇率差):
英镑兑美元3个月的远期汇率:
GBP/USD=(1.9240-0.0231)/(1.9250-0.0228)=1.9009/22

3. 假设即期汇率GBP/USD=1.5000,6个月远期英镑兑换美元的汇率为GBP/USD=1.5096,美元

解：英镑6个月掉期率为升水GBP1=USD0.096
将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.096/1.5000）*（12/6）=12.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。

4. 2、假设即期汇率: GBP/USD=1.8740/50 3个月远期差价:100/50？

1，利率高的货币英镑远期贬值，以中间价估算贬值年率：0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%，小于4%的利差（12%-8%），能够套利。美国投资者套利做法，即期将美元兑换成英镑（1.8750），进行三个月投资，同时卖出三个月后英镑投资本利的远期（1.8640）。到期后，英镑投资本利收回，并履行远期协议兑换成美元，减去美元投资机会成本，即为收益。在不考虑到其他费用的前提下，收益如下：1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640-1000000*（1+8%*3/12）=3957.33美元2，根据1，获利年率：3957.33/1000000*12/3=1.58%，美元利率上升到10%，即成本增加2%，没有美国投资者没有套利的机会。而英镑投资者有机会了。3，可以根据1，验证如下：1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640）-1000000*（1+10%*3/12）=-1042.67美元，为负值了。拓展资料：一、即期汇率的概念：即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。二、在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：1、直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可2、以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 3、基本术语的提出在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克升水。贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克贴水。套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率

5. 即期汇率USD1=CHF1.7310/25，六个月260/240；即期GBP1=USD1.4880/90，6个月160/200

1、USD/CHF=1.7310/25，掉期点为260/240，掉期点BID值的绝对值大于ASK值的绝对值，表明USD/CHF远期贴水，远期汇率=即期汇率-掉期点。所以6个月的USD/CHF远期汇率=1.7050/1.7085；同样推理，GBP/USD的远期汇率升水，远期护绿=即期汇率+掉期点，6个月GBP/USD=1.5040/1.5090
2、GBP/CHF的报价。
BID价，就是银行买入GBP卖出CHF的汇率，可拆分成银行买入GBP卖出美元(GBP/USD的BID价，1.4880)，在买入美元卖出CHF的报价(USD/CHF的BID价，1.7310)。所以BID价=1.4880*1.7310=2.5757.
ASK价，计算原理相同，ASK价=1.4890*1.7325=2.5797
所以GBP/CHF=2.5757/97

6. 目前市场的英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.8325/335，三个月远期差期为150/200。

远期汇率GBP1=USD（1.8325+0.0150）/（1.8335+0.0200）=1.8470/1.8535
改用英镑报价，一是要考虑到兑换的成本，二是要考虑远期汇率风险，因为远期英镑升值，应该以即期市场英镑买入价报出。报价为：2000/1.8325=1091.41英镑

7. 伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于108955/108984美元,3个月远期贴水

该题目应该是1英镑的即期汇率等于1.8955/1.8984，
远期贴水50/90，既然是贴水，贴水点就应该是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期点才会是50/90。
重新定义一下题目，即期市场GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期点为90/50(左大右小表示贴水)，远期汇率GBP/USD=1.8865/1.8934。客户买入3个月远期英镑，需要用银行卖出价1.8934，100*1.8934=189.34万美元。
客户需要支付189.34万美元。

8. 即期汇率1英镑=1.8500美元汇率，6个月的远期汇率美元兑英镑的贴水为0.0060，求美元的贴水

GBP/USD=1.85，USD/GBP=1/1.85=0.5405，美元兑英镑贴水60点，贴水率=0.006/0.5405=1.11%。
远期USD/GBP=0.5405-0.0060=0.5345，对应的远期GBP/USD=1.8709，远期升水209点，英镑兑美元升水率=0.0209/1.85=1.13%