假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓

1. 假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓

选C，沪深300指数期货合约每点价值300元，故此一张需要的保证金=2270*300*15%=102150元，由于不超过现金资金的三成，也就是说能投入的保证金不于105万元*30%=31.5万元，故此3*102150<31.5万，即C。

2. 假设某投资者的期货账户资金为 106 万元，股指期货合约的保证金为 15%，该投资者目前无任何持仓，

if1706每点300,一手合约为3370*300=1011000， 保证金为1011000*0.15=151650，现有资金的三成1060000*0.3=318000>151650*2  所以答案为B.2

3. 假设某基金预期投资2000万元于股指期货，当前2012年7月份到期的股指期货价格为2500点，每份期货的手续费为

假如是市场投机者，我国当前的股市状况做空头更合适。欧元不稳定，国内消费也没有拉动，国外出口受阻，大规模的经济刺激政策也无以为继。当然天天看新闻联播的话你可能会作多头。
假如股指期货多头，7月份到期期货合约价格为3000点，意味着你已经赚了500点，以2000万资金购买的话，如不考虑持仓限额（中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额由原先的60手调整为100手），每份合约75万，扣除保证金你2000万能有24手，每手赚500点，每一点300元即赚15万元，共24*15=360万。

4. 若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15%，则投资者至少

选D，沪深300指数期货合约每点价值300元，故此期货合约价值=2149.6*300=644880元，收取15%保证金=644880*15%=96732元，由于投资者保证金不能少于此数，故此是选D。

5. 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价。。

选C，1手中金所5年期国债期货合约的国债面值为100万元，而国债期货合约报价则是按每100元面值进行报价，且债券交易一般是按第100元面值算作1张，即1手期货合约相当于1万张。

由于次日结算价比买入时当天结算价下跌，所以保证金帐户需要被划出因结算亏损的保证金，亏损金额=(92.82-92.52)元/张*1万张/手*100手=30万元，此时保证金帐户结余为350-30=320万元。
由于320万元大于所需要保证金比例所需要的资金(92.52元/张*1万张/手*100手=277.56万元)，故此不需要追缴保证金。

6. 某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点，。

前日未平盈亏  20X（1515-1500）=300点
当日平仓盈亏  5X（1510-1505）=25点
                     当日未平盈亏  3X（1515-1505）=30点  

  总盈亏=300+25+30=355点

7. 假设某投资者第一天买入股指期货 IC1506 合约 1 手，开仓价格为 10800，当日结算价 格为

盯市盈亏= (10960-11020)X300 = -18000

 浮动盈亏= (10960-10800)X300 = 48000

盯市盈亏为：“当日结算价－前日结算价” 

浮动盈亏为：“当日结算价－开仓价”

8. 某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约10手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点，。

平仓盈亏：（1510-1500）*300*5
盯市盈亏：（1515-1505）*300*8+（1515-1500）*300*5