套利的条件

1. 套利的条件

2. 套利的必备条件是什么？

1、首先看有无监管资质，在金融圈，每一个交易机构或平台都必须取得相应金融监管机构的资质，才能投入市场提供服务。所以，评判一个平台正不正规，首先看它有没有监管牌照，并查询该牌照是否真实有效。
2、有无独立的风控体系，金融行业风控始终是摆在第一位的，风控的优劣直接影响平台的发展。目前市场上很多微交易平台对风险控制这一块完全无认识，为了招揽投资者铺天盖地的宣传，而自身却没有应对风险的能力，致使客户与平台矛盾重重。
3、数据是否与市场同步，投资市场的数据都是全球同步的，不管是什么平台，数据都是一样的。如果一个平台的数据总是与市场的数据对不上号，那就很有可能有后台操控嫌疑，人为制造延迟、滑点，使投资者无法盈利。后台操控是很多违法平台常用的手段。
4、交易环境是否稳定，交易是否流畅也是我们需要考虑的问题。0点差、0滑点意味着投资者每一笔的交易都能得到完整的回报，而不必被平台克扣一部分资金，同时还要做到及时锁定交易，不然下单点位的不同很有可能不必要的亏损。

3. 如何构造套利组合

小张是位新股民，除了日常进行股票交易外，业余时间不忘学习证券、期货相关知识，遇有不明之处相关向相关经营机构请教。

　　这天小张在报纸上看到有关股指期货期现套利的文章，很感兴趣，但对于其中提到的有关期现套利现货投资组合的构造部分没有完全理解，于是拨通上海某知名期货公司的咨询电话。

　　"我现在知道期现套利的原理是如果股指期货价格偏高，就在现货市场做多，在期货市场做空，待价格回归后，再行在现货市场和期货市场平仓，但我没弄明白，现货市场也没有沪深300指数可供买卖的，如何实现在现货市场的操作呢？"小张不解的问。

　　"可以通过构造一定的股票投资组合或购买基金产品实现。"期货公司的工作人员回答道。

　　"什么样的股票组合才适合呢期现套利呢？"小张接着又问。

　　"最好是与沪深300指数关联程度比较高的股票组合，有两种方法，一种是完全拟合法，就是按照沪深300指数构造方案构造股票组合；另一种方法是选取一定样本样本股，建立关联度较高的组合。" 期货公司的工作人员回答道。

　　"每次要买三百种股票，好操作吗？是不是选取少量样本股的投资组合更好些？"小张一边按着计算器一边问。

　　"各有利弊，完全拟合操作难度大，但关联度好；而简化样本股组合操作难度小，但关联度不稳定。" 期货公司的工作人员回答道。

　　"您刚才还提到可以通过购买基金的方式，指的是买什么样的基金？"小张关切的问道。

　　"主要是ETF基金，如上证50ETF.因为上证50指数走势与沪深300指数相关性很高。" 期货公司的工作人员回答道。

　　"倒底哪一种更好呢？"小张一边问一边看着上证50ETF行情走势一边问。

　　"期现套利结果的好坏一方面取决于模型构造，一方面取决于市场实际情况，没有哪一种方法更好，只有哪一种方法更适合市场实际情况。比如大家都用证50ETF进行期现套利就会出现，大家集中购买证50ETF基金的情况，自然证50ETF基金价格会上涨，期现套利成本就增加，套利效果就会大打折扣。" 期货公司的工作人员回答道。

　　风险提示：期现套利交易除了模型构造存在一定的资金管理风险及技术操作风险外，选择的模型是否符合市场实际情况也是期现套利效果好坏的关键因素，建议普通投资者通过专业机构参与股指期货期现套利交易。

4. 套利的前提条件是什么

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：
1、不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。
2、 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。

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5. 一道关于套利策略选择的题 求指教

假如持有40货币，3个月利息为40*5%* (3个月/1年)=0.5，意思就是资本收益是0.5货币
远期为43，做空远期，做多近期，利润是3货币，减掉0.5还有2.5的利润。
远期为39，做多远期，做空近期，利润是1货币，减掉0.5还有0.5的利润。

6. 详解套利策略

7. 朋友推荐了我一种投资方式叫套利，什么是套利？风险大吗？

【什么是套利】
如果解释的名词化一点的话可以这么说：
套利是利用不同商品、不同市场、不同月份合约之间的不合理的价差来获取利润的交易行为，和套期保值、投机交易同为三种常见的期货交易手段。
如果解释得通俗话一点的话：可以理解为赚差价。
套利交易是利用不同商品、不同市场、不同月份之间暂时出现的不合理价差来进行套取利润。


下面举个生活中比较常见的例子你可能会更容易理解：
例如，小明现在拥有一套位于市郊的房屋，目前市价80万元。小明认为未来一年房价将会上涨，同时他还认为随着市中心土地供应的紧缺，市中心房价的上涨速度将大于市郊房价的上涨速度。因此，小明进行了如下的买卖操作，他卖出了自己位于郊区的房屋，得到价款80万元，同时又用这80万元买入一套位于市中心的房屋。
一年后，房价果然上涨。市中心房屋价格从80万上升到120万，市郊房屋价格从80万上涨到100万。小明以120万元价格卖掉市中心房屋，同时以100万元价格买回市郊房屋。在不考虑税费的条件下，小明同一年前相比，还是拥有一套位于市郊的房屋，但却获得了额外的20万元的现金收益。



【套利风险】
至于你所问的风险大不大，理论上是存在某种无风险套利的可能性，但是实际上存在这样的机会是非常少的，市场越成熟、越完善，无风险套利的机会就越少，这里你也可以理解为（浑水才能摸到鱼），所以现在的事实是，如果你先赚钱，就没有百分百无风险的投资方式！
还有就是这个风险也取决你投入的资金量而定！就普通人而言的话，一般以50万为界限，50万资金用30万的保证金套利，尤其是做跨期套利收单边保证金，也可以带来相当可观的收益了。

所以如果你手头留够了生活抗风险的资金外，还有闲钱的话，可以尝试一下套利这种赚钱模式。因为它不需要复杂的数理统计知识、不需要过深的金融理论知识，只需要懂一些基本的统计学基础知识以及金融理论常识，都是可以进行套利交易的，一切看似复杂的套利技巧都是纸老虎，越是复杂，越是偏离本质，关于套利，交易者只需要理解常识就可以了。（仅限于投入资金不大的交易者）
当然如果你是大玩家的话，专业分析团队和数据的支持必不可少，普通投资者难以驾驭。

8. 套利的基本概念