假设证券A的预期收益率为10%，标准差是12%，

1. 假设证券A的预期收益率为10%，标准差是12%，

　　设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz，投资比例分别为ka、kb，证券A、B的相关系数为Rab。
（1）该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均，权重为各自投资比例，即：
　　r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*40%=12%
 
（2）根据投资组合标准差Xz的计算公式，可得相关系数Rab的计算公式：

 
　　如果Xz=14%，经代入上式计算，可得证券A、B的相关系数Rab=0.89。
 
（下面的计算过程供参考：
　　a2=0.0052，b2=0.0052，Xz2=0.0196    ——均为平方，0.0052=0.005184
　　Rab=(0.0196-0.0052-0.0052)/2*0.072*0.072=0.89　）

2. 假设证券A的预期收益率为10%，标准差是12%，

　　设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz，投资比例分别为ka、kb，证券A、B的相关系数为Rab。
（1）该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均，权重为各自投资比例，即：
　　r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*40%=12%
 
（2）根据投资组合标准差Xz的计算公式，可得相关系数Rab的计算公式：

 
　　如果Xz=14%，经代入上式计算，可得证券A、B的相关系数Rab=0.89。
 
（下面的计算过程供参考：
　　a2=0.0052，b2=0.0052，Xz2=0.0196    ——均为平方，0.0052=0.005184
　　Rab=(0.0196-0.0052-0.0052)/2*0.072*0.072=0.89　）

3. 1.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两

第一题用公式，相关系数=协方差/资产1标准差*资产2标准差，得：0.5=协方差/0.2*0.4，协方差解得0.04，故选A
第二题A、表示单项资产的系统风险相当于市场组合风险的倍数 B、不是相关系数而是市场组合收益率的方差  C、对  D、等于1是系统风险=市场组合的风险，收益率不一定相等。

4. 已知两支股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的投资组合的期望回报率呢?

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,
  投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.
  比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60%,
  则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%

5. 两个收益率变动完全负相关的证券A、证券B，如果它们的预期收益率分别为10％和20％，标准差分别为1

亲亲您好这边把计算公式给您，预期收益率计算公式为:E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。Rf为无风险收益率，βi为投资i的β值，E(Rm)为市场投资组合的预期收益率，E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。【摘要】
两个收益率变动完全负相关的证券A、证券B，如果它们的预期收益率分别为10％和20％，标准差分别为10％和20％，则最小方差投资组合的预期收益率是多少【提问】
有结果了吗？【提问】
你是自己也不会吗？【提问】
亲亲您好这边把计算公式给您，预期收益率计算公式为:E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。Rf为无风险收益率，βi为投资i的β值，E(Rm)为市场投资组合的预期收益率，E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。【回答】
亲亲这边每个方向都不一样哈【回答】
我要过程呀[左捂脸]【提问】
得了，你就是自己也不会做【提问】
哎，就这样吧【提问】
亲亲您好您这边需要把w1σ1和w2σ2代入进去哦，完全负相关风险资产组合的最小标准差为0。根据标准差公式：σp=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1，要先计算这个哦亲亲【回答】
实在是抱歉啦亲亲，这边擅长的方向不太一样哈亲，已经尽力在帮助您了【回答】

6. 两个收益率变动完全负相关的证券A、证券B，如果它们的预期收益率分别为10％和20％，标准差分别为？

要求最小方差投资组合，就需要解决如下最小化问题：

min Σ(Rp - R)^2

其中 Rp 是投资组合的预期收益率，R 是给定的预期收益率，Σ表示求和。这个式子表示要使投资组合的预期收益率尽量接近给定的预期收益率。

由于证券 A 和证券 B 收益率变动完全负相关，所以可以将它们的方差相加得到总方差。两个证别的方差分别为10%和20%，所以总方差为30%。

解决这个最小化问题的常用方法是使用拉格朗日乘数法。这里我们假设投资组合中有 x 的资金投入到证券 A 中，剩余的 (1-x) 的资金投入到证券 B 中。
则有：
Σ(Rp - R)^2 = (0.1x + 0.2(1-x) - R)^2

展开得：

0.01x^2 + 0.04x - 0.2Rx + 0.04 - 0.4R + R^2

由于要最小化这个式子，所以要将导数设为0。
得到：

2 * 0.01x - 0.2R + 0.04 = 0

解得 x = (0.2R - 0.04) / 0.02 = 0.3R - 0.2

所以投资组合中 x 的预期收益率为 0.3R - 0.2。

7. “计算单一证券的期望收益与风险(方差)。根据计算期望收益率(三种方法)和方差的公式，分别计算投资于

“计算单一证券的期望收益与风险(方差)。根据计算期望收益率(三种方法)和方差的公式，分别计算投资于证券A和投资于股票B的期望收益率、方差和标准差。”这题怎么解？用什么公式？【提问】
这边的A、B证劵是随意的证劵 就是现在需要相应公式 还有公式展开 以及公式里面数据从股票哪个指标取法？【提问】
您好啦，期望收益率有三种计算方法啦，第一种是概率嘛✖️各概率下的收益率之和。第二种，按照历史数据分组啦，一般分经济良好的时候，收益率多少，概率多少，经济一般，收益率多少，概率多少，经济较差，收益率多少，概率多少【回答】
根据第一种方法的计算方式计算期望收益率【回答】
第三种方法啦，算术平均法啦，所有的收益率相加➗n【回答】
您按照期望收益率的计算方法啦，计算出每一种方案下的期望收益率，然后计算各自的方差和标准差【回答】
标准差=（期望收益率-第一个概率下的收益率）的平方+（期望收益率-第二个概率下的收益率）+......    再整体开个根号【回答】
方差就是标准差计算结果的平方，也就是计算标准差根号下的数字【回答】
第一种计算期望收益率，那个+号是逗号，点快了，打错了【回答】
【提问】
老师给我们了这个公式 期望率 然后这我看不大懂 R 好像要带入百分比数据 那么  是哪个数据呢？这个n是指什么意思？【提问】
这个是公式就是我说的第三个计算方式【回答】
n是什么意思鸭？【提问】
把所有概率情况下的收益率加起来直接除以n，n是指的是有好多个，好多期【回答】
要是算一年12个月的话 那我n=12嘛【提问】
比如：3%、5%、8%   ER=(3%+5%+8%)/3=5.33%【回答】
题目中给的是12个收益率吗?【回答】
比如：3%、5%、8%   ER=(3%+5%+8%)/3=5.33%    n=3【回答】
前面有一题是算一年12个月不同的收益率 因此我这边数据 一个股票 有12个数据百分比【提问】
要是给定一年12个月的收益率，让您求月平均收益率，那您就把12个月的收益率加起来除以12【回答】
相当于就是根据我刚才说的第三种情况来计算的期望报酬率【回答】

8. 说明什么情况下该投资组合收益率的标准差将达到最大值并确定该最大值。

你好说明什么情况下该投资组合收益率的标准差将达到最大值并确定该最大值：1.当两项资产收益率之间的相关系数＝1时，两项证券资产组合的收益率的标准差达到最大，等于单项资产收益率标准差的加权平均数，表明组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均，换句话说，当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以这样的组合不能降低任何风险。2.当两项资产收益率之间的相关系数＝－1时，两项证券资产组合的收益率的标准差达到最小，甚至可能是零。因此，当两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两者之间的非系统风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，由这样的两项资产组成的组合可以最大程度地抵消风险。【摘要】
说明什么情况下该投资组合收益率的标准差将达到最大值并确定该最大值。【提问】
你好说明什么情况下该投资组合收益率的标准差将达到最大值并确定该最大值：1.当两项资产收益率之间的相关系数＝1时，两项证券资产组合的收益率的标准差达到最大，等于单项资产收益率标准差的加权平均数，表明组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均，换句话说，当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以这样的组合不能降低任何风险。2.当两项资产收益率之间的相关系数＝－1时，两项证券资产组合的收益率的标准差达到最小，甚至可能是零。因此，当两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两者之间的非系统风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，由这样的两项资产组成的组合可以最大程度地抵消风险。【回答】
相关结论①当两项资产收益率之间的相关系数=1时,两项证券资产组合的收益率的标准差达到最大,等于单项资产收益率标准差的加权平均数,表明组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均,换句话说,当两项【回答】