研究协方差矩阵的意义是什么？有什么作用？

1. 研究协方差矩阵的意义是什么？有什么作用？

尽管协方差矩阵很简单，可它却是很多领域里的非常有力的工具。它能导出一个变换矩阵，这个矩阵能使数据完全去相关(decorrelation)。从不同的角度来看，也就是说能够找出一组最佳的基以紧凑的方式来表达数据。(完整的证明请参考瑞利商)。 这个方法在统计学中被称为主成分分析(principal components analysis)，在图像处理中称为Karhunen-Loève 变换(KL-变换)。
建议参考百度百科：http://baike.baidu.com/link?url=ub9DWs-hDL5iA-8bOd9OAxj9Bu4eGuGTCZ47ebsUjXNaWRcWBr-3P0wF9IpvDgJwmxFKgOdkjZ9kHDyQvbsPj_