外汇期货计算题

1. 外汇期货计算题

  2000*350 = 700000瑞士法郎  ， 700000/125000 = 5.6  套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升，  所以做买入套期保值
现货   按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付 700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率 CHF/USD=0.6445/50，支付 700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货  3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏  17475-9450=8025美元

2. 汇率的计算题

1、用交叉相除法计算：
   1.5000/1.2110=1.2386
   1.5010/1.2100=1.2405
英镑与欧元的汇率为：1英镑=1.2386 ~ 1.2405 美元
2、美元兑英镑的汇率是直接标价法，远期贴水相减：
 1.5160-60/10000=1.5100
 1.5170-50/10000=1.5120
美元兑英镑远期汇率为：1￡=＄1.5100~20
远期汇率差价率为：(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%

3. 关于汇率的计算题

你的题目打错了吧，现汇买入价应该是1451.37

如果要买现钞，看现钞卖出价（银行的卖出价，不是你的），98.33

6000*98.33/100 就是需要的人民币

英镑卖出，看银行的现钞买入价1479.5。4000/100*1479.5

结汇，看现汇买入价。手里有10000美元，那就是100*766.16

4. 国际金融汇率计算题

你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

5. 国际金融 计算题：（外汇、套汇）

(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以进行三角套汇(2)因为是小于1，套汇操作，先将港元在香港市场兑换成美元，再将美元在纽约市场兑换成英镑，再在伦敦市场将英镑兑换成港元，减去投入的成本，即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元拓展资料：外汇的概念具有双重含义，即有动态和静态之分。外汇的动态概念，是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑（Foreign Exchange）的简称。外汇的静态概念，是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。国际货币基金组织的解释为：“外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金组织和财政部）以银行存款、财政部国库券、长短期政府债券等形式保有的、在国际收支逆差时可以使用的债权”。按照中国1997年1月修正颁的《外汇管理条例》规定：外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：⑴外国货币，包括纸币、铸币；⑵外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、公司债券、股票等；⑶外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；⑷特别提款权、欧洲货币单位（欧元）；⑸其他外汇资产。人们通常所说的外汇，一般都是就其静态意义而言。就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。在外汇市场上，汇率是以五位数字来显示的，如：欧元EUR0.9705、日元JPY119.95、英镑GBP1.5237、瑞郎CHF1.5003、汇率的最小变化单位为一点，即最后一位数的一个数字变化，如：、欧元EUR0.0001、日元JPY0.01、英镑GBP0.0001、瑞郎CHF0.0001按国际惯例，通常用三个英文字母来表示货币的名称，以上中文名称后的英文即为该货币的英文代码。汇率是亦称“外汇行市或汇价”。一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示的另一种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同，币值不一，所以一国货币对其他国家的货币要规定一个兑换率，即汇率。汇率是国际贸易中最重要的调节杠杆。因为一个国家生产的商品都是按该国货币来计算成本的，要拿到国际市场上竞争，其商品成本一定会与汇率相关。汇率的高低也就直接影响该商品在国际市场上的成本和价格，直接影响商品的国际竞争力。例如，一件价值100元人民币的商品，如果美元对人民币汇率为8.25，则这件商品在国际市场上的价格就是12.12美元。如果美元汇率涨到8.50，也就是说美元升值，人民币贬值，则该商品在国际市场上的价格就是11.76美元。商品的价格降低，竞争力增强，肯定好卖，从而刺激该商品的出口。反之，如果美元汇率跌到8.00，也就是说美元贬值，人民币升值，则该商品在国际市场上的价格就是12.50美元。高价商品肯定不好销，必将打击该商品的出口。同样，美元升值而人民币贬值就会制约商品对中国的进口，反过来美元贬值而人民币升值却会大大刺激进口。这就是为什么，人民币升值就会大大增加中国出口商品在国际市场上的成本，打击中国商品的竞争力，并反过来刺激中国大量进口他们的商品。所以在亚洲金融危机的时候，中国坚持人民币不贬值是对国际社会的重大贡献。如果人民币贬值，其他国家的金融危机将更糟糕。正是由于汇率的波动会给进出口贸易带来如此大范围的波动，因此很多国家和地区都实行相对稳定的货币汇率政策。中国大陆的进出口额高速稳步增长，在很大程度上得益于稳定的人民币汇率政策。

6. 外汇交易实务计算题？

3个月远期汇率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元
（2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失：1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元

7. 外汇交易实务计算题1？

USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格（或者是询价者卖出基准货币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）
（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20
（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美元，汇率110.30
（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800
（4）某客户要求将美元兑换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810

8. 外汇交易实务计算题5？

做了100万美元的卖空交易，即卖出远期美元（汇率1.3680）100万，6个月后履行远期合约，或获加元：100万*1.3680
（1）假设预期准确，6个月后美元的即期汇率下降到USD/CAD＝1.353 0/50，投机商将远期交易获得的加元按当时市场价出售（1.3550），在不计费用的前提下，可获：1000000*1.3680/1.3550-1000000=9594.10美元
（2）如果预期错误，6个月后美元的即期汇率上升到USD/CAD＝1.377 0/90，投机商远期交易获得加元，按当时的市场价格折算（1.3790）成美元，在不计费用的前提下，会损失：7976.79美元（1000000*1.3680/1.3790-1000000=-7976.79美元）