年化跟踪误差算法

1. 年化跟踪误差算法

TDti = Rti − Rtm，其中TDti表示基金i在时间t内的跟踪偏离度，Rti为基金i在时间t内的净值增长率；Rtm为基准组合在时间t内的收益率。
指数基金对偏离度和跟踪误差有约束范围。比如ETF的日均跟踪偏离度的绝对值一般小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%，普通指数基金日均偏离度小于0.3%，年化跟踪误差不超过4%。
跟踪误差是偏离度序列的标准差，反映偏离度的波动情况。波动越大，意味着GPS的准确性越差。同样的，对于指数基金来说，跟踪误差一定程度上反映基金管理的风险。跟踪误差越大，风险暴露得越多。

扩展资料：
注意事项：
1、确定该基金和跟踪指数的涨跌幅，例如某沪深300指数基金的日涨跌幅为2%，其标的指数---沪深300指数的涨跌幅为2.2%。注意这里的涨跌幅可能是正数，也可能是负数，以实际涨跌幅进行计算。
2、在对同一时期相同数据量比较的时候，可以只计算残差平方和，不需要除以n和开根号，这样计算量和计算的复杂度会减小。
3、如果涨跌幅数据都为负数，如-2%和-2.2%，则0.2%和-0.2%的意义都是一样的，均为基金实际涨跌幅与跟踪指数涨跌幅的差距大小，对其求平方的意义就是消除残差的正负号。
参考资料来源：百度百科-跟踪误差